PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNCL с VFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCL с VFH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both Financials Equities funds - FNCL tracks the MSCI USA IMI Financials Index while VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNCL returned 13.35%/yr vs 13.39%/yr for VFH. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. FNCL charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VFH.

Доходность

Сравнение доходности FNCL и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNCL показывает доходность 7.39%, а VFH немного выше – 7.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNCL имеют среднегодовую доходность 13.35%, а акции VFH немного впереди с 13.39%.

FNCL

1 день
0.19%
1 месяц
3.34%
6 месяцев
8.49%
С начала года
7.39%
1 год
14.38%
3 года*
20.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
13.35%
Всё время*
11.94%

VFH

1 день
0.18%
1 месяц
3.30%
6 месяцев
8.41%
С начала года
7.41%
1 год
14.47%
3 года*
20.90%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.39%
Всё время*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNCL

Fidelity MSCI Financials Index ETF
$8.25M$8.14M$7.84M

VFH

Vanguard Financials ETF
$52.85M$68.08M$72.33M

Сравнение доходности по годам FNCL и VFH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		7.39%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%
VFH
Vanguard Financials ETF		7.41%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%

Correlation

The correlation between FNCL and VFH is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

1.00

The correlation between FNCL and VFH has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNCL и VFH

Секторы
FNCL
VFH

Финансовые услуги

97.0%
97.0%

Технологии

1.9%
2.0%

Недвижимость

0.7%
0.8%

Промышленность

0.2%
0.2%

Здравоохранение

0.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FNCL
97.0%
VFH
97.0%

Технологии

FNCL
1.9%
VFH
2.0%

Недвижимость

FNCL
0.7%
VFH
0.8%

Промышленность

FNCL
0.2%
VFH
0.2%

Здравоохранение

FNCL
0.1%
VFH
0.1%

Коммуникационные услуги

FNCL
0.0%
VFH
0.0%

Потребительский циклический сектор

FNCL
0.0%
VFH
0.0%

Сырьевые материалы

FNCL

-

VFH

-

Потребительский защитный сектор

FNCL

-

VFH

-

Энергетика

FNCL

-

VFH

-

Коммунальные услуги

FNCL

-

VFH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Vanguard Financials ETF

Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с KBEFNCL с FTECFNCL с FCOMFNCL с FGLGX
Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с IYFVFH с KBWBVFH с VHTVFH с VGTVFH с KRE

Доходность на риск

FNCL vs. VFH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNCL c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNCLVFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.98

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.39

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.99

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

2.56

-0.02

FNCL vs. VFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFH равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNCL и VFH

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и VFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCLVFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-78.61%

+34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-14.75%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-17.30%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-25.66%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-44.42%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-18.41%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

5.67%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и VFH

Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Vanguard Financials ETF (VFH) имеют волатильность 3.81% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCLVFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.92%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

11.19%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

14.91%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

19.12%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

22.48%

-0.21%

Сравнение комиссий FNCL и VFH

FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VFH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и VFH

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VFH в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.53%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.64%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FNCL and VFH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFH has higher volatility (3.92%) compared to FNCL (3.81%). In terms of maximum drawdown, FNCL dropped -44.38% vs VFH's -78.61%.

On 10-year performance, VFH leads with 13.39% vs 13.35% for FNCL. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FNCL has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VFH has performed better with a 13.39% return vs 13.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VFH.

VFH has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.53% for FNCL.

FNCL tracks MSCI USA IMI Financials Index, while VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for FNCL and 0.09% for VFH.

VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCL и VFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор