PortfoliosLab logo
Сравнение FNCL с VFH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNCL и VFH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNCL и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
241.96%
243.28%
FNCL
VFH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNCL:

0.84

VFH:

0.84

Коэф-т Сортино

FNCL:

1.27

VFH:

1.26

Коэф-т Омега

FNCL:

1.19

VFH:

1.18

Коэф-т Кальмара

FNCL:

1.03

VFH:

1.02

Коэф-т Мартина

FNCL:

3.94

VFH:

3.94

Индекс Язвы

FNCL:

4.50%

VFH:

4.48%

Дневная вол-ть

FNCL:

21.15%

VFH:

21.16%

Макс. просадка

FNCL:

-44.38%

VFH:

-78.61%

Текущая просадка

FNCL:

-9.22%

VFH:

-9.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNCL показывает доходность -1.97%, а VFH немного ниже – -2.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNCL имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции VFH немного впереди с 11.17%.


FNCL

С начала года

-1.97%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

2.61%

1 год

18.63%

5 лет

19.50%

10 лет

11.12%

VFH

С начала года

-2.03%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

2.58%

1 год

18.48%

5 лет

19.58%

10 лет

11.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNCL и VFH

FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VFH в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFH: 0.10%
График комиссии FNCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNCL и VFH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNCL
Ранг риск-скорректированной доходности FNCL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VFH
Ранг риск-скорректированной доходности VFH, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNCL c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNCL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNCL: 0.84
VFH: 0.84
Коэффициент Сортино FNCL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNCL: 1.27
VFH: 1.26
Коэффициент Омега FNCL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNCL: 1.19
VFH: 1.18
Коэффициент Кальмара FNCL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNCL: 1.03
VFH: 1.02
Коэффициент Мартина FNCL, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNCL: 3.94
VFH: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFH равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.84
FNCL
VFH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и VFH

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VFH в 1.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.61%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%1.77%
VFH
Vanguard Financials ETF
1.89%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FNCL и VFH

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.22%
-9.16%
FNCL
VFH

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и VFH

Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Vanguard Financials ETF (VFH) имеют волатильность 14.06% и 14.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
14.02%
FNCL
VFH