- ISIN
- US3160925018
- CUSIP
- 316092501
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 21 окт. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA IMI Financials Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции FNCL — $81. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FNCL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,735.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) показал доход в 5.29% с начала года и 11.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNCL составила 13.34%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fidelity MSCI Financials Index ETF
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 13.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FNCL по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FNCL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.96% | -4.08% | -3.42% | 5.98% | -1.20% | 4.57% | 5.86% | 5.29% | |||||
| 2025 | 6.51% | 0.29% | -4.83% | -2.24% | 5.22% | 3.94% | 0.32% | 3.41% | -0.25% | -2.83% | 1.86% | 3.25% | 14.94% |
| 2024 | 1.94% | 4.10% | 5.00% | -4.55% | 3.25% | -0.60% | 7.02% | 3.58% | -0.17% | 2.86% | 11.62% | -5.94% | 30.44% |
| 2023 | 7.78% | -1.99% | -10.39% | 2.20% | -4.10% | 7.11% | 5.97% | -3.17% | -3.12% | -2.90% | 11.52% | 6.67% | 14.10% |
| 2022 | -0.48% | -1.33% | -0.89% | -10.27% | 3.64% | -10.81% | 7.48% | -1.92% | -7.90% | 12.09% | 6.03% | -5.83% | -12.28% |
| 2021 | -1.49% | 11.76% | 5.78% | 6.23% | 4.13% | -2.88% | -0.32% | 5.15% | -1.69% | 7.49% | -5.23% | 2.74% | 34.92% |
Метрики бенчмарка
Fidelity MSCI Financials Index ETF has an annualized alpha of 0.06%, beta of 1.03, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 2013.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.71, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.06%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 100.25%
- Участие в снижении
- 102.06%
Комиссия
Комиссия FNCL составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FNCL имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNCL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.24 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 9.71 | -7.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity MSCI Financials Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.13 | $1.05 | $1.02 | $1.10 | $0.98 | $0.95 | $0.96 | $0.82 | $0.65 | $0.63 | $0.61 |
Дивидендный доход | 1.56% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity MSCI Financials Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.71 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity MSCI Financials Index ETF показал максимальную просадку в 44.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.38%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 20d | 10mo 24dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-25.68%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.27%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-20.93%февр. 2016 г. | 6mo 23d | 6mo 21d | 1y 1moиюль 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
-17.29%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 23d | 4mo 11dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FNCL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -56.78% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -9.10% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -18.90% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -25.43% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -33.92% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -10.70% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 2.09% | +3.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FNCL
Добавьте Fidelity MSCI Financials Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FNCL