- ISIN
- US3160925018
- CUSIP
- 316092501
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 21 окт. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA IMI Financials Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) снизился на 6.4% с начала года. Текущая цена акции FNCL — $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FNCL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,455.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) показал доход в -6.43% с начала года и 2.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNCL составила 12.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity MSCI Financials Index ETF
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 12.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FNCL по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FNCL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.96% | -4.08% | -3.42% | 5.98% | -1.20% | -1.62% | -6.43% | ||||||
| 2025 | 6.51% | 0.29% | -4.83% | -2.24% | 5.22% | 3.94% | 0.32% | 3.41% | -0.25% | -2.83% | 1.86% | 3.25% | 14.94% |
| 2024 | 1.94% | 4.10% | 5.00% | -4.55% | 3.25% | -0.60% | 7.02% | 3.58% | -0.17% | 2.86% | 11.62% | -5.94% | 30.44% |
| 2023 | 7.78% | -1.99% | -10.39% | 2.20% | -4.10% | 7.11% | 5.97% | -3.17% | -3.12% | -2.90% | 11.52% | 6.67% | 14.10% |
| 2022 | -0.48% | -1.33% | -0.89% | -10.27% | 3.64% | -10.81% | 7.48% | -1.92% | -7.90% | 12.09% | 6.03% | -5.83% | -12.28% |
| 2021 | -1.49% | 11.76% | 5.78% | 6.23% | 4.13% | -2.88% | -0.32% | 5.15% | -1.69% | 7.49% | -5.23% | 2.74% | 34.92% |
Метрики бенчмарка
Fidelity MSCI Financials Index ETF has an annualized alpha of -0.81%, beta of 1.03, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2013.
- This ETF participated in 105.01% of S&P 500 Index downside but only 99.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.72, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.81%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 99.13%
- Участие в снижении
- 105.01%
Комиссия
Комиссия FNCL составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FNCL имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FNCL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 2.24 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 3.07 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.93 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 13.52 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity MSCI Financials Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.13 | $1.05 | $1.02 | $1.10 | $0.98 | $0.95 | $0.96 | $0.82 | $0.65 | $0.63 | $0.61 |
Дивидендный доход | 1.70% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity MSCI Financials Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity MSCI Financials Index ETF показал максимальную просадку в 44.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity MSCI Financials Index ETF составляет 9.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.38%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 20d | 10mo 24dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.68%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.27%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.93%февр. 2016 г. | 6mo 23d | 6mo 21d | 1y 1moиюль 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.29%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 23d | 4mo 11dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| FNCL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -56.78% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -9.10% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -18.90% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -25.43% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -33.92% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -0.74% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -10.72% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 1.97% | +3.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FNCL
Добавьте Fidelity MSCI Financials Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FNCL