PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNCL с FIDSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCL с FIDSX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX).

FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FIDSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNCL или FIDSX.

Корреляция

Корреляция между FNCL и FIDSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNCL и FIDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNCL:

1.14

FIDSX:

1.07

Коэф-т Сортино

FNCL:

1.70

FIDSX:

1.66

Коэф-т Омега

FNCL:

1.25

FIDSX:

1.25

Коэф-т Кальмара

FNCL:

1.46

FIDSX:

1.35

Коэф-т Мартина

FNCL:

5.34

FIDSX:

4.91

Индекс Язвы

FNCL:

4.73%

FIDSX:

5.34%

Дневная вол-ть

FNCL:

21.34%

FIDSX:

22.89%

Макс. просадка

FNCL:

-44.38%

FIDSX:

-74.17%

Текущая просадка

FNCL:

-1.71%

FIDSX:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у FIDSX с доходностью 4.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNCL имеют среднегодовую доходность 11.68%, а акции FIDSX немного отстают с 11.52%.

FNCL

С начала года

6.15%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

3.06%

1 год

24.26%

5 лет

22.12%

10 лет

11.68%

FIDSX

С начала года

4.47%

1 месяц

13.63%

6 месяцев

1.94%

1 год

24.31%

5 лет

24.39%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNCL и FIDSX

FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIDSX в 0.73%.

FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNCL и FIDSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCL
Ранг риск-скорректированной доходности FNCL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
FIDSX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDSX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNCL c FIDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDSX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и FIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и FIDSX

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FIDSX в 7.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.49%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%1.77%
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		7.16%6.03%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%13.10%4.26%1.00%1.63%1.86%

Просадки

Сравнение просадок FNCL и FIDSX

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки FIDSX в -74.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и FIDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и FIDSX

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...