PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCL с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCL с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

FNCL и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNCL и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCL и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-9.21%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNCL показывает доходность -9.21%, а XLF немного ниже – -9.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNCL имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции XLF немного впереди с 12.45%.

FNCL

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-6.36%
1 год
2.88%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.24%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOMFNCL с FGLGX
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Сравнение комиссий FNCL и XLF

FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF

Доходность на риск

FNCL vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCL c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCLXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.05

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.19

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.05

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

0.16

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCL vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCLXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.20

+0.32

Корреляция

Корреляция между FNCL и XLF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и XLF

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FNCL и XLF

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

FNCLXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-82.69%

+38.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-14.79%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-25.81%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-42.86%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-11.89%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-20.10%

+13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.96%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и XLF

Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.88% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNCLXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.76%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

11.45%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

19.25%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

18.69%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

22.18%

+0.17%