Сравнение FNCL с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
FNCL и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNCL или XLF.
Основные характеристики
| FNCL | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.30% | 8.25% |
| Дох-ть за 1 год | 34.81% | 30.82% |
| Дох-ть за 3 года | 4.99% | 5.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.41% | 9.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.67% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 13.67% | 12.53% |
| Макс. просадка | -44.38% | -82.43% |
| Current Drawdown | -3.70% | -3.73% |
Корреляция
Корреляция между FNCL и XLF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNCL и XLF
С начала года, FNCL показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции FNCL уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 10.67% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNCL и XLF
FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNCL c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL и XLF
Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности XLF в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.76% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% | 1.77% | 0.43% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.58% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FNCL и XLF
Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL и XLF
Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FNCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.