PortfoliosLab logo
Сравнение FNCL с KBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNCL и KBE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FNCL и KBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
243.33%
109.28%
FNCL
KBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNCL:

0.91

KBE:

0.52

Коэф-т Сортино

FNCL:

1.36

KBE:

0.95

Коэф-т Омега

FNCL:

1.20

KBE:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNCL:

1.11

KBE:

0.59

Коэф-т Мартина

FNCL:

4.31

KBE:

1.74

Индекс Язвы

FNCL:

4.47%

KBE:

8.83%

Дневная вол-ть

FNCL:

21.15%

KBE:

29.38%

Макс. просадка

FNCL:

-44.38%

KBE:

-83.15%

Текущая просадка

FNCL:

-8.86%

KBE:

-18.10%

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью -7.89%. За последние 10 лет акции FNCL превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 11.23% против 6.73% соответственно.


FNCL

С начала года

-1.57%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

2.00%

1 год

18.31%

5 лет

19.61%

10 лет

11.23%

KBE

С начала года

-7.89%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-6.08%

1 год

13.36%

5 лет

15.83%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNCL и KBE

FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KBE в 0.35%.


График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBE: 0.35%
График комиссии FNCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNCL и KBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNCL
Ранг риск-скорректированной доходности FNCL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

KBE
Ранг риск-скорректированной доходности KBE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNCL c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNCL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNCL: 0.91
KBE: 0.52
Коэффициент Сортино FNCL, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNCL: 1.36
KBE: 0.95
Коэффициент Омега FNCL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNCL: 1.20
KBE: 1.12
Коэффициент Кальмара FNCL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNCL: 1.11
KBE: 0.59
Коэффициент Мартина FNCL, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNCL: 4.31
KBE: 1.74

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа KBE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.52
FNCL
KBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и KBE

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности KBE в 2.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.61%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%1.77%
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.70%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FNCL и KBE

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.86%
-18.10%
FNCL
KBE

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и KBE

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 14.06%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
15.50%
FNCL
KBE