Сравнение FNCL с KBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).
FNCL и KBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNCL или KBE.
Основные характеристики
| FNCL | KBE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.80% | 0.35% |
| Дох-ть за 1 год | 31.72% | 41.76% |
| Дох-ть за 3 года | 5.05% | -2.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.31% | 2.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.49% | 6.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 13.74% | 27.71% |
| Макс. просадка | -44.38% | -83.15% |
| Current Drawdown | -4.15% | -18.71% |
Корреляция
Корреляция между FNCL и KBE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNCL и KBE
С начала года, FNCL показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции FNCL превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 10.49% против 6.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNCL и KBE
FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KBE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNCL c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL и KBE
Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности KBE в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.77% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% | 1.77% | 0.43% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.88% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% | 1.59% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок FNCL и KBE
Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL и KBE
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 3.92%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.