PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCL с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCL с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FNCL и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNCL и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCL и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-9.21%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции FNCL уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 12.24% против 21.28% соответственно.

FNCL

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-6.36%
1 год
2.88%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.24%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с KBEFNCL с FCOMFNCL с FGLGX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий FNCL и FTEC

И FNCL, и FTEC имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

FNCL vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCLFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.10

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.69

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.92

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

5.93

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCL vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCLFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.10

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.87

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.86

-0.34

Корреляция

Корреляция между FNCL и FTEC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и FTEC

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FNCL и FTEC

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FNCLFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-34.95%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-16.26%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-34.95%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-34.95%

-9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-11.53%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-5.61%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.27%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 4.88%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNCLFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

8.01%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

16.40%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

27.53%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

25.11%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

24.57%

-2.22%