PortfoliosLab logo
Сравнение FNCL с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNCL и FTEC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNCL и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
243.33%
617.38%
FNCL
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNCL:

0.91

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

FNCL:

1.36

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

FNCL:

1.20

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

FNCL:

1.11

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

FNCL:

4.31

FTEC:

1.48

Индекс Язвы

FNCL:

4.47%

FTEC:

7.84%

Дневная вол-ть

FNCL:

21.15%

FTEC:

30.21%

Макс. просадка

FNCL:

-44.38%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

FNCL:

-8.86%

FTEC:

-16.69%

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -13.22%. За последние 10 лет акции FNCL уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 11.23% против 18.24% соответственно.


FNCL

С начала года

-1.57%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

2.00%

1 год

18.31%

5 лет

19.61%

10 лет

11.23%

FTEC

С начала года

-13.22%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-9.84%

1 год

9.41%

5 лет

19.28%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNCL и FTEC

И FNCL, и FTEC имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCL: 0.08%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNCL и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNCL
Ранг риск-скорректированной доходности FNCL, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNCL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNCL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNCL: 0.91
FTEC: 0.39
Коэффициент Сортино FNCL, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNCL: 1.36
FTEC: 0.74
Коэффициент Омега FNCL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNCL: 1.20
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара FNCL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNCL: 1.11
FTEC: 0.43
Коэффициент Мартина FNCL, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNCL: 4.31
FTEC: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.39
FNCL
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и FTEC

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FTEC в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.61%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%1.77%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.56%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FNCL и FTEC

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.86%
-16.69%
FNCL
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 14.06%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
19.51%
FNCL
FTEC