PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYG с FDIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYG с FDIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).

IYG и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYG и FDIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYG и FDIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		-9.82%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%0.99%37.62%-12.56%24.47%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции FDIQ по среднегодовой доходности: 13.56% против 8.58% соответственно.

IYG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.93%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.56%

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financial Services ETF

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Часто сравнивают с IYG:
IYG с IYFIYG с XLFIYG с IXGIYG с VFHIYG с FTXOIYG с IYKIYG с GABF
Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с KBWDFDIQ с GSIBFDIQ с EUFNFDIQ с KRE

Сравнение комиссий IYG и FDIQ

IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.

IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

IYG vs. FDIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYG
Ранг доходности на риск IYG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c FDIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYGFDIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.92

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.38

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.86

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

5.45

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYG vs. FDIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FDIQ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и FDIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYGFDIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.92

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.18

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.28

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.16

Корреляция

Корреляция между IYG и FDIQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и FDIQ

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FDIQ в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		1.18%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%

Просадки

Сравнение просадок IYG и FDIQ

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и FDIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IYGFDIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-52.86%

-28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-14.15%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-42.99%

+13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-52.86%

+8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-7.08%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-11.64%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

4.84%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и FDIQ

Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYGFDIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.91%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

17.49%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

27.55%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

28.94%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

31.21%

-7.60%