Сравнение IYG с FBDC
IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. IYG is passively managed, while FBDC is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYG charges 0.42%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности IYG и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -7.17%.
IYG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 13.56%
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYG и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -3.88% | 8.35% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
Correlation
The correlation between IYG and FBDC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYG vs. FBDC — Ранг доходности на риск
IYG
FBDC
Сравнение IYG c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.56 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок IYG и FBDC
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYG | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -20.60% | -61.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -15.10% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.74% | -10.16% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYG | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 18.22% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 18.22% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 18.22% | +5.32% |
Сравнение комиссий IYG и FBDC
IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и FBDC
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FBDC в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.11% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
IYG and FBDC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 1.11% for IYG.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for IYG and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для IYG и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор