Сравнение IYG с FBDC
IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. IYG is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, IYG returned 12.72% vs -11.30% for FBDC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IYG charges 0.42%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности IYG и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
IYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 14.82%
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYG и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 4.38% | 9.39% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between IYG and FBDC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYG vs. FBDC — Ранг доходности на риск
IYG
FBDC
Сравнение IYG c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYG | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.55 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -0.93 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYG и FBDC
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYG | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -20.60% | -61.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -20.60% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.29% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -10.74% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 12.23% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и FBDC
iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) имеют волатильность 4.33% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYG | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.45% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 14.59% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 18.06% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 17.86% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 17.86% | +5.51% |
Сравнение комиссий IYG и FBDC
IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и FBDC
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.03% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
IYG and FBDC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to IYG (4.33%). In terms of maximum drawdown, IYG dropped -81.84% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, IYG leads with 12.72% vs -11.30% for FBDC. On fees, IYG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYG has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYG has performed better with a 12.72% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 1.03% for IYG.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for IYG and 1.35% for FBDC.
IYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYG и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор