PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYG с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYG с EUFN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds from iShares - IYG tracks the Dow Jones U.S. Financial Services TR while EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IYG returned 15.44%/yr vs 14.83%/yr for EUFN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYG charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности IYG и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 7.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYG имеют среднегодовую доходность 15.44%, а акции EUFN немного отстают с 14.83%.

IYG

1 день
-0.26%
1 месяц
3.67%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-3.23%
1 год
9.14%
3 года*
22.83%
5 лет*
9.40%
10 лет*
15.44%

EUFN

1 день
0.81%
1 месяц
2.06%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.41%
1 год
29.66%
3 года*
33.51%
5 лет*
19.43%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYG и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		-1.32%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%0.99%37.62%-12.56%24.47%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		7.01%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Correlation

The correlation between IYG and EUFN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.70

The correlation between IYG and EUFN shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYG и EUFN

Секторы
IYG
EUFN

Финансовые услуги

100.0%
97.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYG
100.0%
EUFN
97.8%

Сырьевые материалы

IYG

-

EUFN

-

Коммуникационные услуги

IYG

-

EUFN

-

Потребительский циклический сектор

IYG

-

EUFN
0.2%

Потребительский защитный сектор

IYG

-

EUFN

-

Энергетика

IYG

-

EUFN

-

Здравоохранение

IYG

-

EUFN

-

Промышленность

IYG

-

EUFN
0.4%

Недвижимость

IYG

-

EUFN

-

Технологии

IYG

-

EUFN
1.0%

Коммунальные услуги

IYG

-

EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financial Services ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с IYG:
IYG с IYFIYG с XLFIYG с IXGIYG с VFHIYG с FTXOIYG с GABFIYG с IYK
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с FDDEUFN с XLFEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с EIRLEUFN с IEUR

Доходность на риск

IYG vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYG
Ранг доходности на риск IYG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYGEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.49

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.15

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.02

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

7.05

-5.58

IYG vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYG и EUFN

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYGEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-53.25%

-28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-14.77%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-15.95%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-35.15%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-53.25%

+8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-1.46%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-14.51%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

4.22%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и EUFN

Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 4.47%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYGEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.09%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

17.14%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

19.97%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

21.86%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

23.88%

-0.44%

Сравнение комиссий IYG и EUFN

IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EUFN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и EUFN

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности EUFN в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.29%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		1.09%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%

Часто задаваемые вопросы

IYG and EUFN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (6.09%) compared to IYG (4.47%). In terms of maximum drawdown, IYG dropped -81.84% vs EUFN's -53.25%.

On 10-year performance, IYG leads with 15.44% vs 14.83% for EUFN. On fees, IYG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYG has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYG has performed better with a 15.44% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for EUFN.

EUFN has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 1.09% for IYG.

IYG tracks Dow Jones U.S. Financial Services TR, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net). Their fees differ too: 0.42% for IYG and 0.49% for EUFN.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYG и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор