Сравнение IYG с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
IYG и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции IYG превзошли акции EUFN по среднегодовой доходности: 13.56% против 11.85% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и EUFN
IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
IYG vs. EUFN — Ранг доходности на риск
IYG
EUFN
Сравнение IYG c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.32 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.86 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.02 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 7.02 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.32 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IYG и EUFN составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и EUFN
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EUFN в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и EUFN
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -53.25% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -14.77% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -35.15% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -53.25% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -8.52% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -14.68% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 4.25% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и EUFN
Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 9.36% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 14.82% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 22.25% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 21.58% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 24.53% | -0.92% |