Сравнение IYG с BGGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX).
IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IYG и BGGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и BGGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 21.71% |
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -15.13% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно выше, чем у BGGSX с доходностью -15.13%.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
BGGSX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -20.98%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и BGGSX
IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BGGSX в 0.75%.
Доходность на риск
IYG vs. BGGSX — Ранг доходности на риск
IYG
BGGSX
Сравнение IYG c BGGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | BGGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.12 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.09 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 0.25 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | BGGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.12 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.17 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IYG и BGGSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и BGGSX
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и BGGSX
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки BGGSX в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и BGGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | BGGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -68.76% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -26.08% | +10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -67.71% | +38.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -37.96% | +25.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -25.00% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 9.41% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и BGGSX
Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | BGGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 8.47% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 16.92% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 28.89% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 35.39% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 32.35% | -8.74% |