PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYG с BGGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYG и BGGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYG и BGGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
-9.82%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%0.99%37.62%-12.56%21.71%
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund
-15.13%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно выше, чем у BGGSX с доходностью -15.13%.


IYG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.93%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.56%

BGGSX

1 день
4.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-20.98%
1 год
2.40%
3 года*
14.90%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financial Services ETF

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Сравнение комиссий IYG и BGGSX

IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BGGSX в 0.75%.


Доходность на риск

IYG vs. BGGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYG
Ранг доходности на риск IYG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c BGGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYGBGGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.12

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.38

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.09

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

0.25

+1.03

IYG vs. BGGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа BGGSX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и BGGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYGBGGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.17

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.16

Корреляция

Корреляция между IYG и BGGSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и BGGSX

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.18%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYG и BGGSX

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки BGGSX в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и BGGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


IYGBGGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-68.76%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-26.08%

+10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-67.71%

+38.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-37.96%

+25.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-25.00%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

9.41%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и BGGSX

Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYGBGGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

8.47%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

16.92%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

28.89%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

35.39%

-14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

32.35%

-8.74%