Сравнение IYF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IYF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 12.62% против -1.39% соответственно.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и TLT
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IYF vs. TLT — Ранг доходности на риск
IYF
TLT
Сравнение IYF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.13 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | -0.10 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.06 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.13 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.13 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.37 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | -0.09 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IYF и TLT составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и TLT
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и TLT
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -48.35% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -9.23% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -43.70% | +18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -48.35% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -40.23% | +29.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -13.62% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.39% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и TLT
iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.71% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 6.61% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 11.40% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 15.88% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 14.93% | +5.97% |