PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYF с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYF с SPXL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

IYF и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYF или SPXL.

Корреляция

Корреляция между IYF и SPXL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYF и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYF:

1.17

SPXL:

0.30

Коэф-т Сортино

IYF:

1.65

SPXL:

0.82

Коэф-т Омега

IYF:

1.24

SPXL:

1.12

Коэф-т Кальмара

IYF:

1.48

SPXL:

0.36

Коэф-т Мартина

IYF:

5.39

SPXL:

1.18

Индекс Язвы

IYF:

4.57%

SPXL:

14.99%

Дневная вол-ть

IYF:

21.47%

SPXL:

57.86%

Макс. просадка

IYF:

-79.09%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

IYF:

-2.04%

SPXL:

-19.98%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -10.41%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 11.81% против 21.33% соответственно.

IYF

С начала года

5.75%

1 месяц

10.82%

6 месяцев

2.02%

1 год

24.88%

5 лет

20.59%

10 лет

11.81%

SPXL

С начала года

-10.41%

1 месяц

30.16%

6 месяцев

-16.28%

1 год

17.27%

5 лет

36.05%

10 лет

21.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYF и SPXL

IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
IYF
iShares U.S. Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYF и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг риск-скорректированной доходности IYF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYF c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и SPXL

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPXL в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.28%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%1.38%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.89%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYF и SPXL

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и SPXL

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 5.88%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...