Сравнение IYF с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
IYF и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYF или SPXL.
Корреляция
Корреляция между IYF и SPXL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYF и SPXL
Основные характеристики
IYF:
2.44
SPXL:
1.50
IYF:
3.41
SPXL:
1.96
IYF:
1.45
SPXL:
1.26
IYF:
4.52
SPXL:
2.34
IYF:
13.60
SPXL:
8.56
IYF:
2.83%
SPXL:
6.65%
IYF:
15.79%
SPXL:
37.94%
IYF:
-79.09%
SPXL:
-76.86%
IYF:
-0.44%
SPXL:
-5.50%
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 12.25% против 24.35% соответственно.
IYF
7.32%
6.64%
22.81%
37.66%
12.97%
12.25%
SPXL
5.80%
4.40%
34.26%
52.93%
20.67%
24.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и SPXL
IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYF и SPXL
IYF
SPXL
Сравнение IYF c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и SPXL
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SPXL в 0.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.21% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.70% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и SPXL
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и SPXL
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.65%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.