PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYF и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и MAGS


2026 (YTD)202520242023
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%21.18%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.


IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Сравнение комиссий IYF и MAGS

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.


Доходность на риск

IYF vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYFMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.97

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.58

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.60

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

5.57

-4.23

IYF vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYFMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.97

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.36

-1.14

Корреляция

Корреляция между IYF и MAGS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и MAGS

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности MAGS в 1.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYF и MAGS

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и MAGS.


Загрузка...

Показатели просадок


IYFMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-29.91%

-49.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-18.62%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-13.78%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-4.77%

-12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.36%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и MAGS

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYFMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

8.50%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

15.51%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

28.70%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

26.28%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

26.28%

-5.38%