PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с MAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - IYF is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. IYF is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, IYF returned 21.87%/yr vs 34.19%/yr for MAGS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IYF charges 0.42%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности IYF и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 4.79%.

IYF

1 день
2.61%
1 месяц
1.16%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-0.96%
1 год
9.62%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.79%

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и MAGS

2026 (YTD)202520242023
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-2.72%18.25%31.30%21.18%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between IYF and MAGS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.34

Сравнение распределения секторов IYF и MAGS

Секторы
IYF
MAGS

Финансовые услуги

99.0%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

0.3%
15.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYF
99.0%
MAGS

-

Недвижимость

IYF
0.7%
MAGS

-

Технологии

IYF
0.3%
MAGS
15.3%

Сырьевые материалы

IYF

-

MAGS

-

Коммуникационные услуги

IYF

-

MAGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

IYF

-

MAGS
10.5%

Потребительский защитный сектор

IYF

-

MAGS

-

Энергетика

IYF

-

MAGS

-

Здравоохранение

IYF

-

MAGS

-

Промышленность

IYF

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

IYF

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

IYF vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.62

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.22

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.75

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

6.06

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.62

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.56

-1.34

Просадки

Сравнение просадок IYF и MAGS

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-29.91%

-49.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-18.62%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-29.91%

+13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-2.57%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-4.70%

-12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

5.37%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и MAGS

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.29%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.89%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

14.34%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

20.10%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

25.93%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

25.93%

-5.03%

Сравнение комиссий IYF и MAGS

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и MAGS

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности MAGS в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.53%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYF and MAGS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (4.89%) compared to IYF (4.29%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 34.19% vs 21.87% for IYF. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 34.19% return vs 21.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.42% for IYF.

IYF has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.41% for MAGS.

IYF is categorized as Financials Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор