Сравнение IYF с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
IYF и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 12.62% против 10.89% соответственно.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и KIE
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Доходность на риск
IYF vs. KIE — Ранг доходности на риск
IYF
KIE
Сравнение IYF c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.43 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | -0.46 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.67 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.55 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.43 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IYF и KIE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и KIE
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и KIE
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -75.30% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -12.25% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -15.68% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -44.31% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -9.91% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -12.09% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 5.26% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и KIE
iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеют волатильность 4.73% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.73% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 11.48% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 19.77% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 18.30% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 21.14% | -0.24% |