PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с KIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYF и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и KIE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
-8.59%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 12.62% против 10.89% соответственно.


IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

KIE

1 день
-0.55%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-8.45%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

SPDR S&P Insurance ETF

Сравнение комиссий IYF и KIE

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.


Доходность на риск

IYF vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

KIE
Ранг доходности на риск KIE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYFKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.43

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

-0.46

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.67

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

-1.55

+2.90

IYF vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа KIE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYFKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.43

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.29

-0.07

Корреляция

Корреляция между IYF и KIE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и KIE

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности KIE в 1.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.69%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Просадки

Сравнение просадок IYF и KIE

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и KIE.


Загрузка...

Показатели просадок


IYFKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-75.30%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.25%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-15.68%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-44.31%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-9.91%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-12.09%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.26%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и KIE

iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеют волатильность 4.73% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYFKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.73%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.48%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

19.77%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

18.30%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

21.14%

-0.24%