PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYF и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и KBWP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 12.62% против 11.43% соответственно.


IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Сравнение комиссий IYF и KBWP

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.


Доходность на риск

IYF vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYFKBWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.19

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

-0.13

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.29

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

-0.74

+2.09

IYF vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYFKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.19

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.71

-0.49

Корреляция

Корреляция между IYF и KBWP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и KBWP

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности KBWP в 1.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IYF и KBWP

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и KBWP.


Загрузка...

Показатели просадок


IYFKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-39.76%

-39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.57%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-17.00%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-39.76%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-7.20%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-4.35%

-13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.50%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и KBWP

iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYFKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.30%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.75%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

19.26%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

18.49%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

20.65%

+0.25%