Сравнение IYF с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
IYF и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и KBWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 12.62% против 11.43% соответственно.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и KBWP
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Доходность на риск
IYF vs. KBWP — Ранг доходности на риск
IYF
KBWP
Сравнение IYF c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.19 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | -0.13 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.29 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.74 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.19 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IYF и KBWP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и KBWP
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности KBWP в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и KBWP
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и KBWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -39.76% | -39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -11.57% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -17.00% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -39.76% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -7.20% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -4.35% | -13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.50% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и KBWP
iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.30% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 11.75% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 19.26% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 18.49% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 20.65% | +0.25% |