PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYF с JPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IYF и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-7.92%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYF показывает доходность -7.98%, а JPM немного выше – -7.92%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.62% против 20.50% соответственно.

IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с KBEIYF с IXGIYF с FTXO
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

IYF vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.94

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.34

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.48

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

4.00

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.94

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.34

-0.12

Корреляция

Корреляция между IYF и JPM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и JPM

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности JPM в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок IYF и JPM

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и JPM.

Загрузка...

Показатели просадок

IYFJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-76.16%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-15.47%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-38.77%

+13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-43.63%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-11.72%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-17.66%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.72%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и JPM

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYFJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.28%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

17.19%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

25.24%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

24.34%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

27.38%

-6.48%