PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с JPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. Over the past 10 years, IYF returned 12.79%/yr vs 20.04%/yr for JPM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности IYF и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYF показывает доходность -2.72%, а JPM немного выше – -2.59%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.79% против 20.04% соответственно.

IYF

1 день
2.61%
1 месяц
1.16%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-0.96%
1 год
9.62%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.79%

JPM

1 день
3.34%
1 месяц
0.48%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.95%
3 года*
33.76%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-2.72%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.59%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between IYF and JPM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.83

The correlation between IYF and JPM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

IYF vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.93

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.33

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.30

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

3.09

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.93

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.34

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IYF и JPM

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-76.16%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-15.47%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-24.42%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-38.77%

+13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-43.63%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-6.61%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-17.62%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

6.47%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и JPM

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.29%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

7.21%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

17.47%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

21.65%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

24.45%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

27.39%

-6.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и JPM

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.53%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Часто задаваемые вопросы

IYF and JPM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (7.21%) compared to IYF (4.29%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор