PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с IYJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с IYJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) are both exchange-traded funds - IYF is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index, while IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYF returned 13.53%/yr vs 12.54%/yr for IYJ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYF charges 0.42%/yr vs 0.38%/yr for IYJ.

Доходность

Сравнение доходности IYF и IYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IYJ с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции IYJ по среднегодовой доходности: 13.53% против 12.54% соответственно.

IYF

1 день
1.38%
1 месяц
4.53%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.21%
1 год
13.73%
3 года*
21.71%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.53%

IYJ

1 день
0.68%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.77%
1 год
16.22%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и IYJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-0.19%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		7.60%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%

Correlation

The correlation between IYF and IYJ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2000 г.

0.80

The correlation between IYF and IYJ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYF и IYJ

Секторы
IYF
IYJ

Финансовые услуги

99.1%
17.0%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

0.3%
7.8%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.4%

Промышленность

-

69.0%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Финансовые услуги

IYF
99.1%
IYJ
17.0%

Недвижимость

IYF
0.6%
IYJ

-

Технологии

IYF
0.3%
IYJ
7.8%

Сырьевые материалы

IYF

-

IYJ
4.1%

Коммуникационные услуги

IYF

-

IYJ

-

Потребительский циклический сектор

IYF

-

IYJ
1.6%

Потребительский защитный сектор

IYF

-

IYJ

-

Энергетика

IYF

-

IYJ

-

Здравоохранение

IYF

-

IYJ
0.4%

Промышленность

IYF

-

IYJ
69.0%

Коммунальные услуги

IYF

-

IYJ
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

iShares U.S. Industrials ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO
Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX

Доходность на риск

IYF vs. IYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c IYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYFIYJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.90

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.37

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.24

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

4.44

-2.06

IYF vs. IYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYJ равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и IYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYF и IYJ

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и IYJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFIYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-61.97%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.39%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-19.67%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-26.24%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-40.20%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-1.61%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-11.20%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.17%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и IYJ

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.27%, в то время как у iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFIYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.76%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

12.57%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.71%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

18.14%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

19.91%

+0.99%

Сравнение комиссий IYF и IYJ

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IYJ в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и IYJ

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IYJ в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.49%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.77%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%

Часто задаваемые вопросы

IYF and IYJ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYJ has higher volatility (5.76%) compared to IYF (4.27%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs IYJ's -61.97%.

On 10-year performance, IYF leads with 13.53% vs 12.54% for IYJ. On fees, IYJ is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYF has performed better with a 13.53% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYJ is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for IYF.

IYF has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.77% for IYJ.

IYF is categorized as Financials Equities, while IYJ is Industrials Equities. IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index, while IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.38% for IYJ.

IYJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и IYJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор