PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с IYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с IYH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) are both exchange-traded funds - IYF is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index, while IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYF returned 13.53%/yr vs 9.52%/yr for IYH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYF charges 0.42%/yr vs 0.43%/yr for IYH.

Доходность

Сравнение доходности IYF и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции IYH по среднегодовой доходности: 13.53% против 9.52% соответственно.

IYF

1 день
1.38%
1 месяц
4.53%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.21%
1 год
13.73%
3 года*
21.71%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.53%

IYH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.56%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.07%
1 год
14.83%
3 года*
6.45%
5 лет*
4.89%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и IYH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-0.19%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-0.65%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%

Correlation

The correlation between IYF and IYH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.61

The correlation between IYF and IYH shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYF и IYH

Секторы
IYF
IYH

Финансовые услуги

99.1%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYF
99.1%
IYH

-

Недвижимость

IYF
0.6%
IYH

-

Технологии

IYF
0.3%
IYH

-

Сырьевые материалы

IYF

-

IYH

-

Коммуникационные услуги

IYF

-

IYH

-

Потребительский циклический сектор

IYF

-

IYH

-

Потребительский защитный сектор

IYF

-

IYH

-

Энергетика

IYF

-

IYH

-

Здравоохранение

IYF

-

IYH
100.0%

Промышленность

IYF

-

IYH

-

Коммунальные услуги

IYF

-

IYH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

iShares U.S. Healthcare ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO
Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB

Доходность на риск

IYF vs. IYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYFIYHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.94

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.52

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.33

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

3.18

-0.80

IYF vs. IYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYH равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYF и IYH

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и IYH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFIYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-43.12%

-35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-10.64%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-17.91%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-17.91%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-28.40%

-14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-3.94%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-8.96%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.46%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и IYH

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.27%, в то время как у iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFIYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.94%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

10.64%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.10%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

14.96%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

16.74%

+4.16%

Сравнение комиссий IYF и IYH

IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IYH в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и IYH

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IYH в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.49%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.25%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IYF and IYH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYH has higher volatility (4.94%) compared to IYF (4.27%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs IYH's -43.12%.

On 10-year performance, IYF leads with 13.53% vs 9.52% for IYH. On fees, IYF is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYF has performed better with a 13.53% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYF is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.43% for IYH.

IYF has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.25% for IYH.

IYF is categorized as Financials Equities, while IYH is Health & Biotech Equities. IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index, while IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.43% for IYH.

IYH currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и IYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор