PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с IYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - IYF is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYF returned 12.79%/yr vs 8.76%/yr for IYE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IYF и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 31.95%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 12.79% против 8.76% соответственно.

IYF

1 день
2.61%
1 месяц
1.16%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-0.96%
1 год
9.62%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.79%

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и IYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-2.72%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%

Correlation

The correlation between IYF and IYE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

0.51

Over the past year, the correlation between IYF and IYE has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYF и IYE

Секторы
IYF
IYE

Финансовые услуги

99.0%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

0.3%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYF
99.0%
IYE

-

Недвижимость

IYF
0.7%
IYE

-

Технологии

IYF
0.3%
IYE
1.1%

Сырьевые материалы

IYF

-

IYE

-

Коммуникационные услуги

IYF

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

IYF

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

IYF

-

IYE

-

Энергетика

IYF

-

IYE
98.9%

Здравоохранение

IYF

-

IYE

-

Промышленность

IYF

-

IYE

-

Коммунальные услуги

IYF

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

IYF vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.37

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.03

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

3.95

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

11.64

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFIYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.37

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.30

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.26

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IYF и IYE

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-73.74%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.92%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-20.37%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-25.61%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-68.59%

+26.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.74%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-19.36%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

4.04%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и IYE

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.29%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

7.92%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

16.06%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

19.96%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

25.71%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

29.51%

-8.61%

Сравнение комиссий IYF и IYE

И IYF, и IYE имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и IYE

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности IYE в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.53%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IYF and IYE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (7.92%) compared to IYF (4.29%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs IYE's -73.74%.

On 10-year performance, IYF leads with 12.79% vs 8.76% for IYE. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYF has performed better with a 12.79% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYF and IYE have the same expense ratio: 0.42% per year.

IYE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.53% for IYF.

IYF is categorized as Financials Equities, while IYE is Energy Equities. IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор