PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с ITDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с ITDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and ITDD (Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF) are both exchange-traded funds - IYF is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index, while ITDD is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. IYF is passively managed, while ITDD is actively managed. Over the past year, IYF returned 9.62% vs 22.34% for ITDD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYF charges 0.42%/yr vs 0.11%/yr for ITDD.

Доходность

Сравнение доходности IYF и ITDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у ITDD с доходностью 9.60%.

IYF

1 день
2.61%
1 месяц
1.16%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-0.96%
1 год
9.62%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.79%

ITDD

1 день
0.47%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.97%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и ITDD

2026 (YTD)202520242023
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-2.72%18.25%31.30%16.83%
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		9.60%17.66%13.08%12.87%

Correlation

The correlation between IYF and ITDD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.66

The correlation between IYF and ITDD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYF и ITDD

Секторы
IYF
ITDD

Финансовые услуги

99.0%
15.0%

Недвижимость

0.7%
6.3%

Технологии

0.3%
25.5%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

4.6%

Здравоохранение

-

7.7%

Промышленность

-

12.2%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Финансовые услуги

IYF
99.0%
ITDD
15.0%

Недвижимость

IYF
0.7%
ITDD
6.3%

Технологии

IYF
0.3%
ITDD
25.5%

Сырьевые материалы

IYF

-

ITDD
4.0%

Коммуникационные услуги

IYF

-

ITDD
7.8%

Потребительский циклический сектор

IYF

-

ITDD
8.8%

Потребительский защитный сектор

IYF

-

ITDD
4.5%

Энергетика

IYF

-

ITDD
4.6%

Здравоохранение

IYF

-

ITDD
7.7%

Промышленность

IYF

-

ITDD
12.2%

Коммунальные услуги

IYF

-

ITDD
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO
Часто сравнивают с ITDD:
ITDD с FBIFXITDD с ITDBITDD с AOAITDD с VOOITDD с SWYGXITDD с IRTRITDD с SPY

Доходность на риск

IYF vs. ITDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ITDD
Ранг доходности на риск ITDD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c ITDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFITDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.30

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.24

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

2.97

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

12.99

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. ITDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ITDD равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и ITDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFITDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.30

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.84

-1.62

Просадки

Сравнение просадок IYF и ITDD

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки ITDD в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и ITDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFITDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-12.46%

-66.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-7.56%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-0.23%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-1.25%

-16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

1.72%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и ITDD

iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFITDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.16%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

7.90%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

9.75%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

11.44%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

11.44%

+9.46%

Сравнение комиссий IYF и ITDD

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ITDD в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и ITDD

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности ITDD в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.66%1.82%1.56%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.53%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IYF and ITDD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYF has higher volatility (4.29%) compared to ITDD (3.16%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs ITDD's -12.46%.

On 1-year performance, ITDD leads with 22.34% vs 9.62% for IYF. On fees, ITDD is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ITDD has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDD has performed better with a 22.34% return vs 9.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDD is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.42% for IYF.

ITDD has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.53% for IYF.

IYF is categorized as Financials Equities, while ITDD is Target Retirement Date. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.11% for ITDD.

ITDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и ITDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор