Сравнение ITDD с FBIFX

С начала года, ITDD показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у FBIFX с доходностью -1.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITDD берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FBIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDD на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIFX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDD и FBIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ITDD и FBIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности FBIFX в 2.38%

Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки FBIFX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и FBIFX.

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) составляет 4.90%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что ITDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.