PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDD с FBIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDD с FBIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDD (Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF) and FBIFX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, ITDD returned 22.34% vs 24.32% for FBIFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ITDD charges 0.11%/yr vs 0.12%/yr for FBIFX.

Доходность

Сравнение доходности ITDD и FBIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDD показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у FBIFX с доходностью 10.16%.

ITDD

1 день
0.47%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.97%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBIFX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.28%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.74%
1 год
24.32%
3 года*
17.79%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDD и FBIFX

2026 (YTD)202520242023
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		9.60%17.66%13.08%12.87%
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		10.16%19.88%13.32%12.68%

Correlation

The correlation between ITDD and FBIFX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.98

The correlation between ITDD and FBIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDD и FBIFX

Секторы
ITDD
FBIFX

Технологии

25.5%
25.9%

Финансовые услуги

15.0%
17.1%

Промышленность

12.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
8.0%

Здравоохранение

7.7%
9.1%

Недвижимость

6.3%
2.1%

Энергетика

4.6%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.2%

Сырьевые материалы

4.0%
4.1%

Коммунальные услуги

3.6%
2.8%

Технологии

ITDD
25.5%
FBIFX
25.9%

Финансовые услуги

ITDD
15.0%
FBIFX
17.1%

Промышленность

ITDD
12.2%
FBIFX
11.7%

Потребительский циклический сектор

ITDD
8.8%
FBIFX
9.4%

Коммуникационные услуги

ITDD
7.8%
FBIFX
8.0%

Здравоохранение

ITDD
7.7%
FBIFX
9.1%

Недвижимость

ITDD
6.3%
FBIFX
2.1%

Энергетика

ITDD
4.6%
FBIFX
4.7%

Потребительский защитный сектор

ITDD
4.5%
FBIFX
5.2%

Сырьевые материалы

ITDD
4.0%
FBIFX
4.1%

Коммунальные услуги

ITDD
3.6%
FBIFX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class

Часто сравнивают с ITDD:
ITDD с ITDBITDD с AOAITDD с VOOITDD с SWYGXITDD с IRTRITDD с SPYITDD с CTA
Часто сравнивают с FBIFX:
FBIFX с VFORXFBIFX с FFFFXFBIFX с FXAIXFBIFX с FHARXFBIFX с VOOFBIFX с VTIFBIFX с FNILX

Доходность на риск

ITDD vs. FBIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDD
Ранг доходности на риск ITDD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FBIFX
Ранг доходности на риск FBIFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDD c FBIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDDFBIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.38

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.32

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.07

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

13.43

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDD vs. FBIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIFX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDD и FBIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDDFBIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.72

+1.12

Просадки

Сравнение просадок ITDD и FBIFX

Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки FBIFX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и FBIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDDFBIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-30.73%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-8.10%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.72%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-4.11%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.85%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDD и FBIFX

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) имеют волатильность 3.16% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDDFBIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.27%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

8.41%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.46%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

13.78%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

14.87%

-3.43%

Сравнение комиссий ITDD и FBIFX

ITDD берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FBIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDD и FBIFX

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FBIFX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		2.23%2.35%2.20%1.97%2.08%1.96%2.00%18.26%2.22%1.82%1.98%2.02%
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.66%1.82%1.56%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ITDD and FBIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBIFX has higher volatility (3.27%) compared to ITDD (3.16%). In terms of maximum drawdown, ITDD dropped -12.46% vs FBIFX's -30.73%.

FBIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDD и FBIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор