PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDD с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDD с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDD (Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ITDD is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index. ITDD is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past year, ITDD returned 22.34% vs 24.17% for AOA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ITDD charges 0.11%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности ITDD и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDD показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 10.13%.

ITDD

1 день
0.47%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.97%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDD и AOA

2026 (YTD)202520242023
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		9.60%17.66%13.08%12.87%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%11.67%

Correlation

The correlation between ITDD and AOA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.98

The correlation between ITDD and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDD и AOA

Секторы
ITDD
AOA

Технологии

25.5%
27.4%

Финансовые услуги

15.0%
16.1%

Промышленность

12.2%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

7.8%
8.3%

Здравоохранение

7.7%
8.0%

Недвижимость

6.3%
2.4%

Энергетика

4.6%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.0%

Сырьевые материалы

4.0%
4.2%

Коммунальные услуги

3.6%
2.7%

Технологии

ITDD
25.5%
AOA
27.4%

Финансовые услуги

ITDD
15.0%
AOA
16.1%

Промышленность

ITDD
12.2%
AOA
12.0%

Потребительский циклический сектор

ITDD
8.8%
AOA
9.5%

Коммуникационные услуги

ITDD
7.8%
AOA
8.3%

Здравоохранение

ITDD
7.7%
AOA
8.0%

Недвижимость

ITDD
6.3%
AOA
2.4%

Энергетика

ITDD
4.6%
AOA
4.3%

Потребительский защитный сектор

ITDD
4.5%
AOA
5.0%

Сырьевые материалы

ITDD
4.0%
AOA
4.2%

Коммунальные услуги

ITDD
3.6%
AOA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с ITDD:
ITDD с FBIFXITDD с ITDBITDD с VOOITDD с SWYGXITDD с IRTRITDD с SPYITDD с CTA
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

ITDD vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDD
Ранг доходности на риск ITDD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDD c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDDAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.28

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.22

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.96

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

13.13

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDD vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDD и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDDAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.69

+1.15

Просадки

Сравнение просадок ITDD и AOA

Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDDAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-28.38%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-8.20%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.31%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-4.05%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.85%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDD и AOA

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 3.16% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDDAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.16%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

8.51%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.63%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

12.97%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

13.54%

-2.10%

Сравнение комиссий ITDD и AOA

ITDD берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AOA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDD и AOA

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.66%1.82%1.56%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ITDD and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOA has higher volatility (3.16%) compared to ITDD (3.16%). In terms of maximum drawdown, ITDD dropped -12.46% vs AOA's -28.38%.

On 1-year performance, AOA leads with 24.17% vs 22.34% for ITDD. On fees, ITDD is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOA has performed better with a 24.17% return vs 22.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDD is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for AOA.

AOA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.66% for ITDD.

ITDD is categorized as Target Retirement Date, while AOA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.11% for ITDD and 0.15% for AOA.

ITDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDD и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор