PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDD с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDD с AOA

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

ITDD и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDD или AOA.

Корреляция

Корреляция между ITDD и AOA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ITDD и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDD:

0.68

AOA:

0.67

Коэф-т Сортино

ITDD:

1.06

AOA:

1.04

Коэф-т Омега

ITDD:

1.15

AOA:

1.15

Коэф-т Кальмара

ITDD:

0.76

AOA:

0.74

Коэф-т Мартина

ITDD:

3.35

AOA:

3.30

Индекс Язвы

ITDD:

2.83%

AOA:

2.89%

Дневная вол-ть

ITDD:

13.77%

AOA:

14.09%

Макс. просадка

ITDD:

-12.46%

AOA:

-28.38%

Текущая просадка

ITDD:

-1.28%

AOA:

-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, ITDD показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 4.00%.

ITDD

С начала года

3.41%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

2.47%

1 год

9.36%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOA

С начала года

4.00%

1 месяц

9.21%

6 месяцев

3.30%

1 год

9.37%

3 года

11.09%

5 лет

11.12%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Сравнение комиссий ITDD и AOA

ITDD берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDD и AOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDD
Ранг риск-скорректированной доходности ITDD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDD c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDD на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDD и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDD и AOA

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности AOA в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.51%1.56%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.23%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%

Просадки

Сравнение просадок ITDD и AOA

Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITDD и AOA

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) составляет 2.91%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что ITDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...