Сравнение ITDD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ITDD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDD или SPY.
Корреляция
Корреляция между ITDD и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDD и SPY
Основные характеристики
ITDD:
0.73
SPY:
0.51
ITDD:
1.11
SPY:
0.86
ITDD:
1.16
SPY:
1.13
ITDD:
0.80
SPY:
0.55
ITDD:
3.62
SPY:
2.26
ITDD:
2.75%
SPY:
4.55%
ITDD:
13.74%
SPY:
20.08%
ITDD:
-12.46%
SPY:
-55.19%
ITDD:
-4.53%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, ITDD показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.
ITDD
-0.36%
-1.30%
-0.87%
9.69%
N/A
N/A
SPY
-5.76%
-2.90%
-4.30%
9.72%
15.64%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDD и SPY
ITDD берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ITDD и SPY
ITDD
SPY
Сравнение ITDD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDD и SPY
Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.57% | 1.56% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ITDD и SPY
Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDD и SPY
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) составляет 9.86%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ITDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.