PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDD с IRTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDD с IRTR

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).

ITDD и IRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDD или IRTR.

Корреляция

Корреляция между ITDD и IRTR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ITDD и IRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDD:

0.68

IRTR:

0.90

Коэф-т Сортино

ITDD:

1.06

IRTR:

1.36

Коэф-т Омега

ITDD:

1.15

IRTR:

1.18

Коэф-т Кальмара

ITDD:

0.76

IRTR:

1.15

Коэф-т Мартина

ITDD:

3.35

IRTR:

4.79

Индекс Язвы

ITDD:

2.83%

IRTR:

1.50%

Дневная вол-ть

ITDD:

13.77%

IRTR:

8.00%

Макс. просадка

ITDD:

-12.46%

IRTR:

-6.29%

Текущая просадка

ITDD:

-1.28%

IRTR:

-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, ITDD показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у IRTR с доходностью 2.68%.

ITDD

С начала года

3.41%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

2.47%

1 год

9.36%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IRTR

С начала года

2.68%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

2.07%

1 год

7.15%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Ishares Lifepath Retirement ETF

Сравнение комиссий ITDD и IRTR

ITDD берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDD и IRTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDD
Ранг риск-скорректированной доходности ITDD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
IRTR
Ранг риск-скорректированной доходности IRTR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRTR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDD c IRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDD на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRTR равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDD и IRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDD и IRTR

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IRTR в 3.14%

TTM20242023
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.51%1.56%0.89%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		3.14%3.03%0.85%

Просадки

Сравнение просадок ITDD и IRTR

Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и IRTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITDD и IRTR

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что ITDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...