Сравнение ITDD с IRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).
ITDD и IRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDD и IRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDD и IRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | -0.11% | 17.66% | 13.08% | 12.87% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.07% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDD показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у IRTR с доходностью -0.07%.
ITDD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRTR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDD и IRTR
ITDD берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDD vs. IRTR — Ранг доходности на риск
ITDD
IRTR
Сравнение ITDD c IRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDD | IRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.00 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.95 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 8.32 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDD | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.82 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ITDD и IRTR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDD и IRTR
Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности IRTR в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.83% | 1.82% | 1.56% | 0.89% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.02% | 3.03% | 3.03% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок ITDD и IRTR
Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и IRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDD | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -6.29% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -4.82% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -3.09% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -0.80% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.29% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDD и IRTR
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что ITDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDD | IRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.03% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 4.41% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 7.73% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 7.03% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 7.03% | +4.41% |