PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDD с SWYGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDD с SWYGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDD (Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF) and SWYGX (Schwab Target 2040 Index Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, ITDD returned 22.34% vs 22.70% for SWYGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ITDD charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for SWYGX.

Доходность

Сравнение доходности ITDD и SWYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDD показывает доходность 9.60%, а SWYGX немного выше – 9.73%.

ITDD

1 день
0.47%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.97%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWYGX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.08%
1 год
22.70%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDD и SWYGX

2026 (YTD)202520242023
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		9.60%17.66%13.08%12.87%
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		9.73%17.57%12.83%13.03%

Correlation

The correlation between ITDD and SWYGX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.98

The correlation between ITDD and SWYGX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDD и SWYGX

Секторы
ITDD
SWYGX

Технологии

25.5%
27.1%

Финансовые услуги

15.0%
15.0%

Промышленность

12.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

7.8%
7.7%

Здравоохранение

7.7%
7.8%

Недвижимость

6.3%
7.6%

Энергетика

4.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Сырьевые материалы

4.0%
3.6%

Коммунальные услуги

3.6%
2.5%

Технологии

ITDD
25.5%
SWYGX
27.1%

Финансовые услуги

ITDD
15.0%
SWYGX
15.0%

Промышленность

ITDD
12.2%
SWYGX
11.2%

Потребительский циклический сектор

ITDD
8.8%
SWYGX
8.9%

Коммуникационные услуги

ITDD
7.8%
SWYGX
7.7%

Здравоохранение

ITDD
7.7%
SWYGX
7.8%

Недвижимость

ITDD
6.3%
SWYGX
7.6%

Энергетика

ITDD
4.6%
SWYGX
4.0%

Потребительский защитный сектор

ITDD
4.5%
SWYGX
4.6%

Сырьевые материалы

ITDD
4.0%
SWYGX
3.6%

Коммунальные услуги

ITDD
3.6%
SWYGX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Schwab Target 2040 Index Fund

Часто сравнивают с ITDD:
ITDD с FBIFXITDD с ITDBITDD с AOAITDD с VOOITDD с IRTRITDD с SPYITDD с CTA
Часто сравнивают с SWYGX:
SWYGX с VFORXSWYGX с SWYEXSWYGX с VFIAXSWYGX с SWPPXSWYGX с TRRJXSWYGX с PRWAXSWYGX с SWYLX

Доходность на риск

ITDD vs. SWYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDD
Ранг доходности на риск ITDD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SWYGX
Ранг доходности на риск SWYGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDD c SWYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDDSWYGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.35

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.31

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.08

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

13.78

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDD vs. SWYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYGX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDD и SWYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDDSWYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.76

+1.09

Просадки

Сравнение просадок ITDD и SWYGX

Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки SWYGX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и SWYGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDDSWYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-27.62%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-7.50%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.58%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-4.17%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.67%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDD и SWYGX

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) имеют волатильность 3.16% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDDSWYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.07%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

7.81%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

9.82%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

13.18%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

14.02%

-2.58%

Сравнение комиссий ITDD и SWYGX

ITDD берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWYGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDD и SWYGX

Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SWYGX в 2.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.66%1.82%1.56%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		2.03%2.23%2.28%2.06%2.03%1.80%1.72%1.95%2.21%1.44%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ITDD and SWYGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDD has higher volatility (3.16%) compared to SWYGX (3.07%). In terms of maximum drawdown, ITDD dropped -12.46% vs SWYGX's -27.62%.

SWYGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDD и SWYGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор