- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 17 окт. 2023 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $99M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции ITDD — $38.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) показал доход в 9.09% с начала года и 22.20% за последние 12 месяцев.
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ITDD по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении ITDD закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.53% | 2.02% | -5.18% | 6.86% | 3.26% | -0.32% | 9.09% | ||||||
| 2025 | 2.59% | 0.10% | -2.56% | 0.46% | 3.95% | 3.77% | 0.39% | 2.76% | 2.79% | 1.33% | 0.56% | 0.43% | 17.66% |
| 2024 | -0.22% | 3.07% | 2.75% | -3.60% | 3.90% | 1.55% | 2.47% | 2.30% | 2.10% | -2.22% | 3.60% | -2.95% | 13.08% |
| 2023 | -1.06% | 8.38% | 5.25% | 12.87% |
Метрики бенчмарка
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF has an annualized alpha of 3.52%, beta of 0.70, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.71%) than losses (65.44%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.52%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 75.71%
- Участие в снижении
- 65.44%
Комиссия
Комиссия ITDD составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITDD имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ITDD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.93 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 13.52 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.48 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.67% | 1.82% | 1.56% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2023 | $0.24 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF показал максимальную просадку в 12.46%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -12.46%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.56%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.51%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.72%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 1d | 2mo 6dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.71%апр. 2024 г. | 18d | 25d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| ITDD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -56.78% | +44.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -9.10% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.74% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -10.72% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.97% | -0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ITDD
Добавьте Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITDD