PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с IDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с IDU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and IDU (iShares U.S. Utilities ETF) are both exchange-traded funds - IYF is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index, while IDU is a Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYF returned 13.53%/yr vs 8.77%/yr for IDU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IYF и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IDU с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции IDU по среднегодовой доходности: 13.53% против 8.77% соответственно.

IYF

1 день
1.38%
1 месяц
4.53%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.21%
1 год
13.73%
3 года*
21.71%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.53%

IDU

1 день
1.08%
1 месяц
-0.74%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.87%
1 год
10.11%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.15%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и IDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-0.19%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		4.44%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%

Correlation

The correlation between IYF and IDU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.46

Over the past year, the correlation between IYF and IDU has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYF и IDU

Секторы
IYF
IDU

Финансовые услуги

99.1%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

91.1%

Финансовые услуги

IYF
99.1%
IDU

-

Недвижимость

IYF
0.6%
IDU

-

Технологии

IYF
0.3%
IDU

-

Сырьевые материалы

IYF

-

IDU

-

Коммуникационные услуги

IYF

-

IDU

-

Потребительский циклический сектор

IYF

-

IDU

-

Потребительский защитный сектор

IYF

-

IDU

-

Энергетика

IYF

-

IDU
0.5%

Здравоохранение

IYF

-

IDU

-

Промышленность

IYF

-

IDU
8.4%

Коммунальные услуги

IYF

-

IDU
91.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

iShares U.S. Utilities ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO
Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF

Доходность на риск

IYF vs. IDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYFIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.68

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.01

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

2.35

+0.03

IYF vs. IDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDU равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYF и IDU

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и IDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-53.88%

-25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-9.15%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-16.74%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-24.11%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-36.18%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-6.24%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-11.38%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.04%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и IDU

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.27%, в то время как у iShares U.S. Utilities ETF (IDU) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.25%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

11.13%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

13.93%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

16.52%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

18.73%

+2.17%

Сравнение комиссий IYF и IDU

И IYF, и IDU имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и IDU

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности IDU в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.20%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.49%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IYF and IDU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDU has higher volatility (5.25%) compared to IYF (4.27%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs IDU's -53.88%.

On 10-year performance, IYF leads with 13.53% vs 8.77% for IDU. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYF has performed better with a 13.53% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYF and IDU have the same expense ratio: 0.42% per year.

IDU has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.49% for IYF.

IYF is categorized as Financials Equities, while IDU is Utilities Equities. IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index, while IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index.

IYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и IDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор