Сравнение IYF с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Gold Trust (IAU).
IYF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 12.62% против 14.27% соответственно.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и IAU
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IYF vs. IAU — Ранг доходности на риск
IYF
IAU
Сравнение IYF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.90 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 2.33 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.72 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 9.95 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.90 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.26 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.90 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IYF и IAU составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и IAU
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и IAU
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -45.14% | -33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -19.18% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -20.93% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -21.82% | -20.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -11.71% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -15.98% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 5.23% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 10.44% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 24.15% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 27.64% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 17.70% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 15.83% | +5.07% |