Сравнение IYF с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
IYF и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции IAK по среднегодовой доходности: 12.62% против 11.95% соответственно.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и IAK
IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
IYF vs. IAK — Ранг доходности на риск
IYF
IAK
Сравнение IYF c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.28 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | -0.26 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.42 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.04 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.28 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IYF и IAK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и IAK
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и IAK
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -77.38% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -11.58% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -14.76% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -44.95% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -6.09% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -16.24% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.71% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и IAK
iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.04% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 10.48% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 18.69% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 18.07% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 20.89% | +0.01% |