PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с IAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYF и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и IAI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYF показывает доходность -7.98%, а IAI немного выше – -7.71%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 12.62% против 17.72% соответственно.


IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Сравнение комиссий IYF и IAI

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.


Доходность на риск

IYF vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYFIAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.78

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.18

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.15

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

3.49

-2.15

IYF vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IAI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYFIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.27

-0.05

Корреляция

Корреляция между IYF и IAI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и IAI

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IAI в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Просадки

Сравнение просадок IYF и IAI

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и IAI.


Загрузка...

Показатели просадок


IYFIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-75.46%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-16.52%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-28.84%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-40.38%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-13.06%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-22.80%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.45%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и IAI

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYFIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.14%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

15.26%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

24.14%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

21.38%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

22.91%

-2.01%