Сравнение IYF с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
IYF и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IYF и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -8.29% | 18.25% | 31.30% | 1.32% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -3.15%.
IYF
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 12.58%
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и GSIB
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
IYF vs. GSIB — Ранг доходности на риск
IYF
GSIB
Сравнение IYF c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.79 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.39 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.51 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 8.62 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.79 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.15 | -1.93 |
Корреляция
Корреляция между IYF и GSIB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и GSIB
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности GSIB в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и GSIB
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -17.71% | -61.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -14.59% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -9.87% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -2.06% | -15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 4.25% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и GSIB
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.71%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 7.69% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 13.05% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 20.79% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 18.39% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 18.39% | +2.52% |