PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYF и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и GSIB


2026 (YTD)202520242023
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-8.29%18.25%31.30%1.32%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
-3.15%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -3.15%.


IYF

1 день
2.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.22%
1 год
5.91%
3 года*
20.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
12.58%

GSIB

1 день
4.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
7.71%
1 год
36.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Сравнение комиссий IYF и GSIB

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.


Доходность на риск

IYF vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2424
Ранг коэф-та Мартина

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYFGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.79

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.39

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.51

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

8.62

-7.11

IYF vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYFGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.79

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

2.15

-1.93

Корреляция

Корреляция между IYF и GSIB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и GSIB

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности GSIB в 1.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.97%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYF и GSIB

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и GSIB.


Загрузка...

Показатели просадок


IYFGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-17.71%

-61.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-14.59%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-9.87%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-2.06%

-15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.25%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и GSIB

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.71%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYFGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

7.69%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

13.05%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

20.79%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

18.39%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

18.39%

+2.52%