PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с GSIB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. IYF is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, IYF returned 9.62% vs 45.28% for GSIB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYF charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности IYF и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 11.66%.

IYF

1 день
2.61%
1 месяц
1.16%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-0.96%
1 год
9.62%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.79%

GSIB

1 день
1.74%
1 месяц
6.71%
С начала года
11.66%
6 месяцев
17.21%
1 год
45.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и GSIB

2026 (YTD)202520242023
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-2.72%18.25%31.30%1.32%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		11.66%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between IYF and GSIB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.72

The correlation between IYF and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYF и GSIB

Секторы
IYF
GSIB

Финансовые услуги

99.0%
100.0%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYF
99.0%
GSIB
100.0%

Недвижимость

IYF
0.7%
GSIB

-

Технологии

IYF
0.3%
GSIB

-

Сырьевые материалы

IYF

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

IYF

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

IYF

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

IYF

-

GSIB

-

Энергетика

IYF

-

GSIB

-

Здравоохранение

IYF

-

GSIB

-

Промышленность

IYF

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

IYF

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

IYF vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.63

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.61

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

3.27

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

11.53

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.63

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

2.40

-2.18

Просадки

Сравнение просадок IYF и GSIB

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-17.71%

-61.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-13.90%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

0.00%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-2.06%

-15.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

3.94%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и GSIB

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.29%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.44%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

14.05%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

17.30%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

18.47%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

18.47%

+2.43%

Сравнение комиссий IYF и GSIB

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и GSIB

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности GSIB в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.71%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.53%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IYF and GSIB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.44%) compared to IYF (4.29%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 45.28% vs 9.62% for IYF. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 45.28% return vs 9.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYF.

GSIB has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.53% for IYF.

They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор