Сравнение IYF с FHI
IYF (iShares U.S. Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index, while FHI (Federated Hermes, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IYF returned 12.79%/yr vs 10.84%/yr for FHI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IYF и FHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у FHI с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции FHI по среднегодовой доходности: 12.79% против 10.84% соответственно.
IYF
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 12.79%
FHI
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам IYF и FHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -2.72% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
FHI Federated Hermes, Inc. | 10.82% | 30.45% | 29.60% | -3.72% | -0.16% | 34.68% | -3.79% | 27.07% | -23.34% | 32.26% |
Correlation
The correlation between IYF and FHI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г. | 0.63 |
The correlation between IYF and FHI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYF vs. FHI — Ранг доходности на риск
IYF
FHI
Сравнение IYF c FHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Federated Hermes, Inc. (FHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | FHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.07 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 9.53 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.72 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.34 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IYF и FHI
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки FHI в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и FHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYF | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -64.89% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -12.57% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -20.17% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -29.61% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -64.89% | +22.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -1.66% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.61% | -15.75% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 4.04% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и FHI
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.29%, в то время как у Federated Hermes, Inc. (FHI) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYF | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 7.36% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 17.66% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 22.43% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 24.88% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 32.43% | -11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и FHI
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FHI в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHI Federated Hermes, Inc. | 2.46% | 2.55% | 5.38% | 3.38% | 2.97% | 2.87% | 7.20% | 3.31% | 3.99% | 2.77% | 7.07% | 3.49% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.53% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
IYF and FHI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHI has higher volatility (7.36%) compared to IYF (4.29%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs FHI's -64.89%.
FHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYF и FHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор