PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с FHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYF с FHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Federated Hermes, Inc. (FHI).

IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IYF и FHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Federated Hermes, Inc. (FHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и FHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
FHI
Federated Hermes, Inc.		12.21%30.45%29.60%-3.72%-0.16%34.68%-3.79%27.07%-23.34%32.26%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у FHI с доходностью 12.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYF имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции FHI немного отстают с 12.12%.

IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

FHI

1 день
2.36%
1 месяц
1.90%
С начала года
12.21%
6 месяцев
15.76%
1 год
45.91%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.70%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

Federated Hermes, Inc.

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с KBEIYF с IXGIYF с FTXO
Часто сравнивают с FHI:
FHI с ^GSPCFHI с VTVFHI с VOOFHI с KMIFHI с SPYFHI с IBKRFHI с GDE

Доходность на риск

IYF vs. FHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FHI
Ранг доходности на риск FHI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c FHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Federated Hermes, Inc. (FHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFFHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

2.01

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.60

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

3.65

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

10.69

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. FHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FHI равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и FHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFFHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.01

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.28

-0.06

Корреляция

Корреляция между IYF и FHI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и FHI

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FHI в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
FHI
Federated Hermes, Inc.		2.34%2.55%5.38%3.38%2.97%2.87%7.20%3.31%3.99%2.77%7.07%3.49%

Просадки

Сравнение просадок IYF и FHI

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки FHI в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и FHI.

Загрузка...

Показатели просадок

IYFFHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-64.89%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.73%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-29.61%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-64.89%

+22.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

0.00%

-10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-15.82%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.35%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и FHI

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у Federated Hermes, Inc. (FHI) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYFFHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.11%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

15.73%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

22.93%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

24.94%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

32.34%

-11.44%