Сравнение FHI с VTV

С начала года, FHI показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHI имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции VTV немного отстают с 11.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes, Inc. (FHI) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHI на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHI и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FHI и VTV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VTV в 2.02%

Максимальная просадка FHI за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHI и VTV.

Federated Hermes, Inc. (FHI) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что FHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.