Сравнение FHI с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes, Inc. (FHI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FHI и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHI и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FHI Federated Hermes, Inc. | 12.21% | 30.45% | 29.60% | -3.72% | 7.77% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FHI показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
FHI
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 45.91%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 12.12%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHI vs. GDE — Ранг доходности на риск
FHI
GDE
Сравнение FHI c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes, Inc. (FHI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHI | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.95 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.47 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.77 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 10.77 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.95 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.13 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между FHI и GDE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHI и GDE
Дивидендная доходность FHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHI Federated Hermes, Inc. | 2.34% | 2.55% | 5.38% | 3.38% | 2.97% | 2.87% | 7.20% | 3.31% | 3.99% | 2.77% | 7.07% | 3.49% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHI и GDE
Максимальная просадка FHI за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHI и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.89% | -32.01% | -32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -22.66% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.07% | +16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -7.75% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 5.84% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHI и GDE
Текущая волатильность для Federated Hermes, Inc. (FHI) составляет 6.11%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что FHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 12.02% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 25.26% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 32.25% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.94% | 26.19% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 26.19% | +6.15% |