PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes, Inc. (FHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FHI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes, Inc. (FHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHI
Federated Hermes, Inc.		12.21%30.45%29.60%-3.72%-0.16%34.68%-3.79%27.07%-23.34%32.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FHI показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FHI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.12% против 14.06% соответственно.

FHI

1 день
2.36%
1 месяц
1.90%
С начала года
12.21%
6 месяцев
15.76%
1 год
45.91%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.70%
10 лет*
12.12%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FHI:
FHI с IYFFHI с ^GSPCFHI с VTVFHI с VOOFHI с KMIFHI с IBKRFHI с GDE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FHI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHI
Ранг доходности на риск FHI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes, Inc. (FHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.96

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.49

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

1.53

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.69

7.27

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHI на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.96

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между FHI и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHI и SPY

Дивидендная доходность FHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHI
Federated Hermes, Inc.		2.34%2.55%5.38%3.38%2.97%2.87%7.20%3.31%3.99%2.77%7.07%3.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FHI и SPY

Максимальная просадка FHI за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FHISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.89%

-55.19%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-12.05%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-24.50%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.89%

-33.72%

-31.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.53%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-9.09%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.54%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FHI и SPY

Federated Hermes, Inc. (FHI) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.35%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

9.50%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

19.06%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

17.06%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

17.92%

+14.42%