PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FHI с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes, Inc. (FHI) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности FHI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes, Inc. (FHI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHI
Federated Hermes, Inc.		11.75%30.45%29.60%-3.72%-0.16%34.68%-3.79%27.07%-23.34%32.26%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FHI показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHI имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.29%.

FHI

1 день
-0.41%
1 месяц
2.41%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.05%
1 год
44.74%
3 года*
17.75%
5 лет*
17.60%
10 лет*
12.14%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FHI:
FHI с IYFFHI с VTVFHI с VOOFHI с KMIFHI с SPYFHI с IBKRFHI с GDE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FHI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHI
Ранг доходности на риск FHI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes, Inc. (FHI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.88

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.37

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

1.39

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.42

6.43

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHI на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.88

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между FHI и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FHI и ^GSPC

Максимальная просадка FHI за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FHI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.89%

-56.78%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-9.10%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-25.43%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.89%

-33.92%

-30.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-5.67%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-10.75%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.62%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FHI и ^GSPC

Federated Hermes, Inc. (FHI) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.29%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

9.55%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

18.33%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

16.90%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

18.04%

+14.30%