PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHI и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FHI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes, Inc. (FHI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.29%
6.72%
FHI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHI:

0.82

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

FHI:

1.23

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

FHI:

1.15

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

FHI:

0.65

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

FHI:

2.61

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

FHI:

5.83%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

FHI:

18.52%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

FHI:

-64.89%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FHI:

-12.12%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, FHI показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции FHI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.81% против 11.04% соответственно.


FHI

С начала года

-7.42%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

12.29%

1 год

13.24%

5 лет

6.33%

10 лет

5.81%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHI
Ранг риск-скорректированной доходности FHI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes, Inc. (FHI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.821.62
Коэффициент Сортино FHI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.232.20
Коэффициент Омега FHI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.30
Коэффициент Кальмара FHI, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.652.46
Коэффициент Мартина FHI, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.6110.01
FHI
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FHI на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.82
1.62
FHI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FHI и ^GSPC

Максимальная просадка FHI за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-12.12%
-2.13%
FHI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FHI и ^GSPC

Federated Hermes, Inc. (FHI) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.15%
3.43%
FHI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab