Сравнение FHI с ^GSPC
FHI (Federated Hermes, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FHI и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHI показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
FHI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 13.68%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 10.90%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHI и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FHI Federated Hermes, Inc. | 11.02% | 24.81% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between FHI and ^GSPC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
FHI
^GSPC
Сравнение FHI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes, Inc. (FHI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHI | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.91 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок FHI и ^GSPC
Максимальная просадка FHI за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHI и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.89% | -9.10% | -55.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -2.97% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -1.13% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHI и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 12.19% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 12.19% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 12.19% | +20.24% |
Часто задаваемые вопросы
FHI and ^GSPC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FHI и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор