PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHI с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FHI с IBKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHI (Federated Hermes, Inc.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FHI in Asset Management, IBKR in Capital Markets. Over the past 10 years, FHI returned 10.84%/yr vs 24.94%/yr for IBKR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FHI и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes, Inc. (FHI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHI показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 35.66%. За последние 10 лет акции FHI уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 10.84% против 24.94% соответственно.

FHI

1 день
1.84%
1 месяц
4.11%
С начала года
10.82%
6 месяцев
13.66%
1 год
38.38%
3 года*
21.48%
5 лет*
16.10%
10 лет*
10.84%

IBKR

1 день
-0.10%
1 месяц
3.86%
С начала года
35.66%
6 месяцев
32.28%
1 год
69.80%
3 года*
63.85%
5 лет*
39.30%
10 лет*
24.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHI и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHI
Federated Hermes, Inc.		10.82%30.45%29.60%-3.72%-0.16%34.68%-3.79%27.07%-23.34%32.26%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		35.66%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Correlation

The correlation between FHI and IBKR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.44

The correlation between FHI and IBKR shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FHI:

$4.14B

IBKR:

$39.04B

EPS

FHI:

$5.35

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

FHI:

10.64

IBKR:

23.18

Коэффициент PEG

FHI:

0.50

IBKR:

0.79

Коэффициент P/S

FHI:

2.28

IBKR:

4.47

Коэффициент P/B

FHI:

2.66

IBKR:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

FHI:

$1.86B

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

FHI:

$958.45M

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

FHI:

$564.21M

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes, Inc.

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с FHI:
FHI с IYFFHI с ^GSPCFHI с VOOFHI с VTVFHI с KMIFHI с SPYFHI с GDE
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

FHI vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHI
Ранг доходности на риск FHI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHI c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes, Inc. (FHI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHIIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.88

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.47

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.75

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

9.52

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHI vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHI на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBKR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHI и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHIIBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.15

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FHI и IBKR

Максимальная просадка FHI за все время составила -64.89%, примерно равная максимальной просадке IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHI и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHIIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.89%

-63.66%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-18.70%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.17%

-38.66%

+18.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-38.66%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.89%

-55.09%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.87%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-24.73%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

7.36%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FHI и IBKR

Текущая волатильность для Federated Hermes, Inc. (FHI) составляет 7.36%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что FHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHIIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

10.71%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

27.36%

-9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

37.35%

-14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

34.42%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

33.33%

-0.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHI и IBKR

Дивидендная доходность FHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности IBKR в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHI
Federated Hermes, Inc.		2.46%2.55%5.38%3.38%2.97%2.87%7.20%3.31%3.99%2.77%7.07%3.49%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.38%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FHI и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federated Hermes, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
478.96M
765.00M
(FHI) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FHI and IBKR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (10.71%) compared to FHI (7.36%). In terms of maximum drawdown, FHI dropped -64.89% vs IBKR's -63.66%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHI и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор