PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHI с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FHI с IBKR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes, Inc. (FHI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).

Доходность

Сравнение доходности FHI и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes, Inc. (FHI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHI и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHI
Federated Hermes, Inc.		11.75%30.45%29.60%-3.72%-0.16%34.68%-3.79%27.07%-23.34%32.26%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		5.45%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FHI:

$4.27B

IBKR:

$30.34B

EPS

FHI:

$5.37

IBKR:

$3.63

Коэффициент P/E

FHI:

10.77

IBKR:

18.65

Коэффициент PEG

FHI:

0.55

IBKR:

0.64

Коэффициент P/S

FHI:

2.41

IBKR:

3.66

Коэффициент P/B

FHI:

2.72

IBKR:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

FHI:

$1.80B

IBKR:

$8.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

FHI:

$885.13M

IBKR:

$7.25B

EBITDA (12 мес.)

FHI:

$426.93M

IBKR:

$6.30B

Доходность по периодам

С начала года, FHI показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у IBKR с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции FHI уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 12.14% против 22.15% соответственно.

FHI

1 день
-0.41%
1 месяц
2.41%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.05%
1 год
44.74%
3 года*
17.75%
5 лет*
17.60%
10 лет*
12.14%

IBKR

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.39%
С начала года
5.45%
6 месяцев
-4.30%
1 год
56.24%
3 года*
49.49%
5 лет*
30.48%
10 лет*
22.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes, Inc.

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с FHI:
FHI с IYFFHI с ^GSPCFHI с VTVFHI с VOOFHI с KMIFHI с SPYFHI с GDE
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

FHI vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHI
Ранг доходности на риск FHI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHI c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes, Inc. (FHI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHIIBKRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.32

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.91

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

3.07

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.42

7.70

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHI vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHI на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа IBKR равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHI и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHIIBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.32

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.12

Корреляция

Корреляция между FHI и IBKR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHI и IBKR

Дивидендная доходность FHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности IBKR в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHI
Federated Hermes, Inc.		2.35%2.55%5.38%3.38%2.97%2.87%7.20%3.31%3.99%2.77%7.07%3.49%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.47%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Просадки

Сравнение просадок FHI и IBKR

Максимальная просадка FHI за все время составила -64.89%, примерно равная максимальной просадке IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHI и IBKR.

Загрузка...

Показатели просадок

FHIIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.89%

-63.66%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-18.70%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-38.66%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.89%

-55.09%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-13.53%

+13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-24.92%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

7.45%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FHI и IBKR

Текущая волатильность для Federated Hermes, Inc. (FHI) составляет 6.00%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что FHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHIIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

11.41%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

28.24%

-12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

42.72%

-19.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

34.05%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

33.18%

-0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FHI и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federated Hermes, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
482.83M
677.00M
(FHI) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию