PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes, Inc. (FHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FHI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes, Inc. (FHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHI
Federated Hermes, Inc.		12.21%30.45%29.60%-3.72%-0.16%34.68%-3.79%27.07%-23.34%32.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FHI показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FHI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.12% против 14.14% соответственно.

FHI

1 день
2.36%
1 месяц
1.90%
С начала года
12.21%
6 месяцев
15.76%
1 год
45.91%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.70%
10 лет*
12.12%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FHI:
FHI с IYFFHI с ^GSPCFHI с VTVFHI с KMIFHI с SPYFHI с IBKRFHI с GDE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FHI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHI
Ранг доходности на риск FHI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes, Inc. (FHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.01

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.53

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

1.55

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.69

7.31

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHI на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.01

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между FHI и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHI и VOO

Дивидендная доходность FHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHI
Federated Hermes, Inc.		2.34%2.55%5.38%3.38%2.97%2.87%7.20%3.31%3.99%2.77%7.07%3.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FHI и VOO

Максимальная просадка FHI за все время составила -64.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FHIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.89%

-33.99%

-30.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-11.98%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-24.52%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.89%

-33.99%

-30.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.55%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-3.72%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.55%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FHI и VOO

Federated Hermes, Inc. (FHI) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.34%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

9.47%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

18.11%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

16.82%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

17.99%

+14.35%