Сравнение IYF с FBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC).
IYF и FBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. FBDC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IYF и FBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 7.37% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -11.13% | -2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -11.13%.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
FBDC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и FBDC
IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FBDC в 13.69%.
Доходность на риск
IYF vs. FBDC — Ранг доходности на риск
IYF
FBDC
Сравнение IYF c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.99 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между IYF и FBDC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и FBDC
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FBDC в 9.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 9.41% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и FBDC
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и FBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -20.60% | -58.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -18.72% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -9.16% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и FBDC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 17.38% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 17.38% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 17.38% | +3.52% |