Сравнение FBDC с FDFF
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs -6.91% for FDFF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.50%/yr for FDFF.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и FDFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у FDFF с доходностью 0.24%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDFF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.80%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDC и FDFF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.24% | -5.48% |
Correlation
The correlation between FBDC and FDFF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between FBDC and FDFF has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. FDFF — Ранг доходности на риск
FBDC
FDFF
Сравнение FBDC c FDFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | FDFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.31 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.59 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и FDFF
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки FDFF в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и FDFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | FDFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -23.06% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -22.31% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -8.96% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -6.61% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 11.81% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и FDFF
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеют волатильность 4.45% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | FDFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.60% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 14.67% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 18.49% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.96% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.96% | -1.10% |
Сравнение комиссий FBDC и FDFF
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FDFF в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и FDFF
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности FDFF в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.99% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and FDFF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDFF has higher volatility (4.60%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs FDFF's -23.06%.
On 1-year performance, FDFF leads with -6.91% vs -11.30% for FBDC. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDFF has performed better with a -6.91% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 0.99% for FDFF.
They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.50% for FDFF.
FDFF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и FDFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор