Сравнение IYF с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
IYF и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции EUFN по среднегодовой доходности: 12.62% против 11.85% соответственно.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и EUFN
IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
IYF vs. EUFN — Ранг доходности на риск
IYF
EUFN
Сравнение IYF c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.32 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.86 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.02 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 7.02 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.32 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IYF и EUFN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и EUFN
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности EUFN в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и EUFN
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -53.25% | -25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -14.77% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -35.15% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -53.25% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -8.52% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -14.68% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.25% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и EUFN
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 9.36% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 14.82% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 22.25% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 21.58% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 24.53% | -3.63% |