PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYF и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и EUFN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
-4.18%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции EUFN по среднегодовой доходности: 12.62% против 11.85% соответственно.


IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

EUFN

1 день
1.98%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
4.67%
1 год
29.28%
3 года*
30.08%
5 лет*
18.09%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Сравнение комиссий IYF и EUFN

IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.


Доходность на риск

IYF vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYFEUFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.32

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.86

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.02

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

7.02

-5.68

IYF vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYFEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.32

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.25

-0.04

Корреляция

Корреляция между IYF и EUFN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и EUFN

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности EUFN в 3.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
3.73%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Просадки

Сравнение просадок IYF и EUFN

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и EUFN.


Загрузка...

Показатели просадок


IYFEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-53.25%

-25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-14.77%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-35.15%

+10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-53.25%

+10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-8.52%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-14.68%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.25%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и EUFN

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYFEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

9.36%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

14.82%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

22.25%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

21.58%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

24.53%

-3.63%