PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с EQWL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - IYF is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index, while EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYF returned 12.79%/yr vs 14.47%/yr for EQWL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYF charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for EQWL.

Доходность

Сравнение доходности IYF и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 12.79% против 14.47% соответственно.

IYF

1 день
2.61%
1 месяц
1.16%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-0.96%
1 год
9.62%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.79%

EQWL

1 день
0.68%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.95%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-2.72%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.48%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%

Correlation

The correlation between IYF and EQWL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.78

The correlation between IYF and EQWL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYF и EQWL

Секторы
IYF
EQWL

Финансовые услуги

99.0%
15.6%

Недвижимость

0.7%
2.0%

Технологии

0.3%
22.8%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.9%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

14.0%

Промышленность

-

13.7%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

IYF
99.0%
EQWL
15.6%

Недвижимость

IYF
0.7%
EQWL
2.0%

Технологии

IYF
0.3%
EQWL
22.8%

Сырьевые материалы

IYF

-

EQWL
1.0%

Коммуникационные услуги

IYF

-

EQWL
7.6%

Потребительский циклический сектор

IYF

-

EQWL
8.5%

Потребительский защитный сектор

IYF

-

EQWL
8.9%

Энергетика

IYF

-

EQWL
3.0%

Здравоохранение

IYF

-

EQWL
14.0%

Промышленность

IYF

-

EQWL
13.7%

Коммунальные услуги

IYF

-

EQWL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Доходность на риск

IYF vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFEQWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.22

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.12

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

2.97

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

12.52

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа EQWL равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFEQWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.22

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.60

-0.37

Просадки

Сравнение просадок IYF и EQWL

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и EQWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-49.36%

-29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-7.76%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-14.95%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-22.99%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-34.30%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

0.00%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-6.70%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

1.84%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и EQWL

iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.61%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

7.69%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

10.37%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

14.98%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

16.79%

+4.11%

Сравнение комиссий IYF и EQWL

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и EQWL

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что сопоставимо с доходностью EQWL в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.53%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IYF and EQWL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYF has higher volatility (4.29%) compared to EQWL (2.61%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs EQWL's -49.36%.

On 10-year performance, EQWL leads with 14.47% vs 12.79% for IYF. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQWL has performed better with a 14.47% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for IYF.

IYF and EQWL have nearly identical dividend yields, around 1.53%.

IYF is categorized as Financials Equities, while EQWL is Large Cap Blend Equities. IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index, while EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.25% for EQWL.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и EQWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор