PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYF и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и EQWL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
-1.85%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 12.62% против 13.61% соответственно.


IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

EQWL

1 день
0.17%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.11%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Сравнение комиссий IYF и EQWL

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.


Доходность на риск

IYF vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYFEQWLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.88

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.32

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.21

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

5.55

-4.21

IYF vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа EQWL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYFEQWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.88

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между IYF и EQWL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и EQWL

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности EQWL в 1.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
1.70%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%

Просадки

Сравнение просадок IYF и EQWL

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и EQWL.


Загрузка...

Показатели просадок


IYFEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-49.36%

-29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.47%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-22.99%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-34.30%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-5.51%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-6.75%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.51%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и EQWL

iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYFEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.15%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

7.86%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

16.12%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

14.98%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

16.78%

+4.12%