Сравнение IYF с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IYF и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYF имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции DGRO немного впереди с 12.81%.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и DGRO
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IYF vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IYF
DGRO
Сравнение IYF c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.14 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.66 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.48 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 6.80 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.14 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.73 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IYF и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и DGRO
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и DGRO
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -35.10% | -43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -10.92% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -19.31% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -35.10% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -4.70% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -3.48% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.37% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и DGRO
iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.57% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 7.21% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 14.47% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 13.84% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 16.63% | +4.27% |