PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYF имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции DGRO немного впереди с 12.81%.


IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий IYF и DGRO

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


Доходность на риск

IYF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYFDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.14

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.66

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.48

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

6.80

-5.46

IYF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYFDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.14

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.73

-0.51

Корреляция

Корреляция между IYF и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и DGRO

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IYF и DGRO

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IYFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-35.10%

-43.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-10.92%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-19.31%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-35.10%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-4.70%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-3.48%

-14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.37%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и DGRO

iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.57%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

7.21%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

14.47%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

13.84%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

16.63%

+4.27%