PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с BBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с BBP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both exchange-traded funds - IYF is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index, while BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYF returned 12.79%/yr vs 11.72%/yr for BBP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IYF charges 0.42%/yr vs 0.79%/yr for BBP.

Доходность

Сравнение доходности IYF и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у BBP с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции BBP по среднегодовой доходности: 12.79% против 11.72% соответственно.

IYF

1 день
2.61%
1 месяц
1.16%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-0.96%
1 год
9.62%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.79%

BBP

1 день
2.44%
1 месяц
-0.92%
С начала года
8.38%
6 месяцев
9.14%
1 год
48.00%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.90%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и BBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-2.72%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		8.38%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%24.07%

Correlation

The correlation between IYF and BBP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г.

0.44

Сравнение распределения секторов IYF и BBP

Секторы
IYF
BBP

Финансовые услуги

99.0%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYF
99.0%
BBP

-

Недвижимость

IYF
0.7%
BBP

-

Технологии

IYF
0.3%
BBP

-

Сырьевые материалы

IYF

-

BBP

-

Коммуникационные услуги

IYF

-

BBP

-

Потребительский циклический сектор

IYF

-

BBP

-

Потребительский защитный сектор

IYF

-

BBP

-

Энергетика

IYF

-

BBP

-

Здравоохранение

IYF

-

BBP
100.0%

Промышленность

IYF

-

BBP

-

Коммунальные услуги

IYF

-

BBP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO
Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA

Доходность на риск

IYF vs. BBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFBBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.02

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.87

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

5.20

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

16.27

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа BBP равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFBBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.02

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.40

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IYF и BBP

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и BBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFBBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-44.32%

-34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-9.28%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-26.09%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-38.28%

+13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-44.32%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-4.18%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-12.02%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.96%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и BBP

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.29%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFBBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

8.03%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

18.52%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

23.84%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

26.37%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

27.41%

-6.51%

Сравнение комиссий IYF и BBP

IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и BBP

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.53%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IYF and BBP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBP has higher volatility (8.03%) compared to IYF (4.29%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs BBP's -44.32%.

On 10-year performance, IYF leads with 12.79% vs 11.72% for BBP. On fees, IYF is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYF has performed better with a 12.79% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYF is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

IYF has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for BBP.

IYF is categorized as Financials Equities, while BBP is Health & Biotech Equities. IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index, while BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index. They also come from different issuers: iShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.79% for BBP.

BBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и BBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор