Сравнение IYE с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
IYE и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYE и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.07% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.07%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%. За последние 10 лет акции IYE превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 9.94% против -2.56% соответственно.
IYE
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 9.94%
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и XES
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
IYE vs. XES — Ранг доходности на риск
IYE
XES
Сравнение IYE c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.97 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.26 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 6.81 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.42 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.06 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.08 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между IYE и XES составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и XES
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности XES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и XES
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -95.65% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -27.52% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -45.95% | +20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | -91.23% | +22.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -73.12% | +67.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -54.22% | +34.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 9.15% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и XES
Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.28%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.93% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 22.22% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 40.10% | -15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 39.83% | -14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 45.19% | -15.74% |