PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYE с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYE с VGENX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).

IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности IYE и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYE и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF		32.86%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		22.75%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 32.86%, что значительно выше, чем у VGENX с доходностью 22.75%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям VGENX по среднегодовой доходности: 10.08% против 10.74% соответственно.

IYE

1 день
0.59%
1 месяц
5.77%
С начала года
32.86%
6 месяцев
35.06%
1 год
29.92%
3 года*
14.28%
5 лет*
22.18%
10 лет*
10.08%

VGENX

1 день
-1.07%
1 месяц
4.61%
С начала года
22.75%
6 месяцев
27.85%
1 год
33.67%
3 года*
28.53%
5 лет*
24.17%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Сравнение комиссий IYE и VGENX

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.

IYE
iShares U.S. Energy ETF
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares

Доходность на риск

IYE vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYEVGENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.30

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.89

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.80

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

13.63

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYE vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VGENX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYEVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.30

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.30

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.18

Корреляция

Корреляция между IYE и VGENX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и VGENX

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VGENX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.12%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.98%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Просадки

Сравнение просадок IYE и VGENX

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и VGENX.

Загрузка...

Показатели просадок

IYEVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-65.37%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-10.13%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-19.72%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

-61.19%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-1.07%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-14.98%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

2.53%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и VGENX

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYEVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.50%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

8.65%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

14.82%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

18.64%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.44%

23.26%

+6.18%