Сравнение IYE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IYE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYE и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.86% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.69% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.86%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции IYE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.08% против -1.34% соответственно.
IYE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 32.86%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 10.08%
TLT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- -1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и TLT
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IYE vs. TLT — Ранг доходности на риск
IYE
TLT
Сравнение IYE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | -0.07 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | -0.01 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.09 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | -0.19 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.07 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.36 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.09 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IYE и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и TLT
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности TLT в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.12% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и TLT
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -48.35% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -9.23% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -43.70% | +18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | -48.35% | -20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -39.86% | +34.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -13.63% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 4.40% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и TLT
iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.79% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 6.63% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 11.38% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 15.88% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 14.93% | +14.51% |