PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYE с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYE с OILU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IYE (iShares U.S. Energy ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while OILU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IYE returned 12.91%/yr vs -2.72%/yr for OILU. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. IYE charges 0.42%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности IYE и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 29.45%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 71.73%.

IYE

1 день
-2.15%
1 месяц
7.48%
6 месяцев
10.21%
С начала года
29.45%
1 год
37.19%
3 года*
12.91%
5 лет*
21.45%
10 лет*
8.66%
Всё время*
7.36%

OILU

1 день
-6.98%
1 месяц
22.67%
6 месяцев
11.63%
С начала года
71.73%
1 год
83.19%
3 года*
-2.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IYE

iShares U.S. Energy ETF
$47.63M$49.12M$74.11M

OILU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
$7.83M$7.76M$7.68M

Сравнение доходности по годам IYE и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
IYE
iShares U.S. Energy ETF		29.45%7.33%6.06%-2.21%60.21%-5.85%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		71.73%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between IYE and OILU is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.98

The correlation between IYE and OILU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYE и OILU

Секторы
IYE
OILU

Энергетика

98.3%
100.0%

Технологии

1.5%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IYE
98.3%
OILU
100.0%

Технологии

IYE
1.5%
OILU

-

Финансовые услуги

IYE
0.0%
OILU

-

Промышленность

IYE
0.0%
OILU

-

Сырьевые материалы

IYE

-

OILU

-

Коммуникационные услуги

IYE

-

OILU

-

Потребительский циклический сектор

IYE

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

IYE

-

OILU

-

Здравоохранение

IYE

-

OILU

-

Недвижимость

IYE

-

OILU

-

Коммунальные услуги

IYE

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOIOILU с USOOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

IYE vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IYE c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYEOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.29

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.80

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.80

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

4.38

+2.39

IYE vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа OILU равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYE и OILU

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYEOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-81.00%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-46.49%

+31.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

-69.09%

+48.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-53.81%

+46.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.29%

-50.69%

+31.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

19.07%

-13.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и OILU

Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.02%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYEOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

20.53%

-14.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

51.48%

-35.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

64.61%

-44.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.43%

80.79%

-55.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

80.79%

-51.29%

Сравнение комиссий IYE и OILU

IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и OILU

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.20%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IYE and OILU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OILU has higher volatility (20.53%) compared to IYE (6.02%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, IYE leads with 12.91% vs -2.72% for OILU. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IYE has performed better with a 12.91% return vs -2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.

IYE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for OILU.

IYE is categorized as Energy Equities, while OILU is Leveraged Equities. IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while OILU tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.95% for OILU.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор