PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYE с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYE с FNDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYE (iShares U.S. Energy ETF) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYE returned 8.76%/yr vs 10.86%/yr for FNDA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYE charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности IYE и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 31.95%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 8.76% против 10.86% соответственно.

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%

FNDA

1 день
1.00%
1 месяц
1.84%
С начала года
16.02%
6 месяцев
15.51%
1 год
32.64%
3 года*
16.80%
5 лет*
7.27%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYE и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		16.02%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Correlation

The correlation between IYE and FNDA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.60

Over the past year, the correlation between IYE and FNDA has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYE и FNDA

Секторы
IYE
FNDA

Энергетика

98.9%
6.2%

Технологии

1.1%
14.9%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Финансовые услуги

-

14.6%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

18.9%

Недвижимость

-

9.9%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Энергетика

IYE
98.9%
FNDA
6.2%

Технологии

IYE
1.1%
FNDA
14.9%

Сырьевые материалы

IYE

-

FNDA
5.2%

Коммуникационные услуги

IYE

-

FNDA
4.1%

Потребительский циклический сектор

IYE

-

FNDA
12.2%

Потребительский защитный сектор

IYE

-

FNDA
4.2%

Финансовые услуги

IYE

-

FNDA
14.6%

Здравоохранение

IYE

-

FNDA
6.8%

Промышленность

IYE

-

FNDA
18.9%

Недвижимость

IYE

-

FNDA
9.9%

Коммунальные услуги

IYE

-

FNDA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF

Доходность на риск

IYE vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYEFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.92

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.75

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.50

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

11.31

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYE vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYEFNDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.92

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.35

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.49

-0.23

Просадки

Сравнение просадок IYE и FNDA

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYEFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-44.64%

-29.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.36%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

-25.92%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-25.92%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

-44.64%

-23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-0.03%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-6.69%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.89%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и FNDA

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYEFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

4.26%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

11.82%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

17.11%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.71%

20.90%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

22.37%

+7.14%

Сравнение комиссий IYE и FNDA

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и FNDA

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FNDA в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.08%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Часто задаваемые вопросы

IYE and FNDA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (7.92%) compared to FNDA (4.26%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs FNDA's -44.64%.

On 10-year performance, FNDA leads with 10.86% vs 8.76% for IYE. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 10.86% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.

IYE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.08% for FNDA.

IYE is categorized as Energy Equities, while FNDA is Small Cap Blend Equities. IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while FNDA tracks Russell RAFI Small Company US. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.25% for FNDA.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор