Сравнение IYE с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IYE и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYE и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.86% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.86%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.08% против 12.88% соответственно.
IYE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 32.86%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 10.08%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и DGRO
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IYE vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IYE
DGRO
Сравнение IYE c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.61 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 6.97 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.74 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.78 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.73 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между IYE и DGRO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и DGRO
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.12% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и DGRO
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -35.10% | -38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -7.50% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -19.31% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | -35.10% | -33.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -4.55% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -3.48% | -15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 2.39% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и DGRO
iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.57% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 7.20% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 14.47% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 13.83% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 16.62% | +12.82% |